Сравнение PGAIX с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PGAIX и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGAIX и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 0.96% | 20.68% | 14.76% | 12.48% | -17.38% | 11.35% | 14.57% | 15.29% | -5.15% | 14.78% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 24.92% | -10.65% | 21.54% |
Доходность по периодам
С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у GGSIX с доходностью -1.83%. За последние 10 лет акции PGAIX уступали акциям GGSIX по среднегодовой доходности: 8.29% против 10.23% соответственно.
PGAIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.29%
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGAIX и GGSIX
PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии GGSIX в 0.19%.
Доходность на риск
PGAIX vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
PGAIX
GGSIX
Сравнение PGAIX c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGAIX | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 1.34 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 1.79 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.43 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 6.42 | +3.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGAIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 1.34 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.44 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между PGAIX и GGSIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGAIX и GGSIX
Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 2.53% | 1.78% | 4.27% | 1.54% | 1.07% | 1.10% | 10.94% | 2.49% | 3.12% | 1.67% | 1.66% | 0.00% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок PGAIX и GGSIX
Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGAIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -52.85% | +26.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -10.84% | +2.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -26.74% | +4.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -30.36% | +3.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -6.45% | +0.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -9.25% | +4.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 2.51% | -0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGAIX и GGSIX
Текущая волатильность для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) составляет 3.80%, в то время как у Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что PGAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGAIX | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 5.36% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 8.53% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 13.51% | -4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 13.38% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 14.29% | -4.10% |