Сравнение PGAIX с PDRDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).
PGAIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 окт. 2008 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PGAIX и PDRDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PGAIX и PDRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 0.96% | 20.68% | 14.76% | 12.48% | -17.38% | 11.35% | 14.57% | 15.29% | -5.15% | 14.78% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PGAIX показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%. За последние 10 лет акции PGAIX превзошли акции PDRDX по среднегодовой доходности: 8.29% против 6.67% соответственно.
PGAIX
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -5.55%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 6.07%
- 1 год
- 19.80%
- 3 года*
- 14.78%
- 5 лет*
- 7.06%
- 10 лет*
- 8.29%
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PGAIX и PDRDX
PGAIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PDRDX в 0.83%.
Доходность на риск
PGAIX vs. PDRDX — Ранг доходности на риск
PGAIX
PDRDX
Сравнение PGAIX c PDRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PGAIX | PDRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.19 | 2.01 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.84 | 2.64 | +0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.41 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.52 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.78 | 13.70 | -3.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PGAIX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.19 | 2.01 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | 0.65 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.62 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.50 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PGAIX и PDRDX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PGAIX и PDRDX
Дивидендная доходность PGAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности PDRDX в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGAIX PIMCO Global Core Asset Allocation Fund | 2.53% | 1.78% | 4.27% | 1.54% | 1.07% | 1.10% | 10.94% | 2.49% | 3.12% | 1.67% | 1.66% | 0.00% |
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
Просадки
Сравнение просадок PGAIX и PDRDX
Максимальная просадка PGAIX за все время составила -26.75%, что меньше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PGAIX и PDRDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PGAIX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.75% | -28.55% | +1.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.02% | -9.19% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.49% | -19.35% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.75% | -28.55% | +1.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.10% | -3.08% | -3.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -6.03% | +1.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.96% | 1.69% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PGAIX и PDRDX
PIMCO Global Core Asset Allocation Fund (PGAIX) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) имеют волатильность 3.80% и 3.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PGAIX | PDRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.84% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.96% | 7.37% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.43% | 11.36% | -1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.71% | 10.96% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.19% | 10.77% | -0.58% |