Сравнение PDRDX с FESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX).
PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и FESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDRDX и FESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 9.23% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
FESGX First Eagle Global Fund Class C | -0.68% | 30.64% | 10.94% | 11.92% | -7.17% | 11.35% | 7.50% | 19.26% | -9.13% | 12.62% |
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у FESGX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям FESGX по среднегодовой доходности: 6.54% против 8.83% соответственно.
PDRDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 6.54%
FESGX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -10.46%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 4.47%
- 1 год
- 21.58%
- 3 года*
- 15.06%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 8.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDRDX и FESGX
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.
Доходность на риск
PDRDX vs. FESGX — Ранг доходности на риск
PDRDX
FESGX
Сравнение PDRDX c FESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDRDX | FESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 1.63 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 2.21 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.33 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.95 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 8.19 | +4.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDRDX | FESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 1.63 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.84 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.71 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.68 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между PDRDX и FESGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и FESGX
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности FESGX в 9.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.93% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 9.24% | 9.18% | 4.84% | 2.85% | 4.25% | 5.44% | 1.61% | 4.69% | 5.71% | 3.61% | 4.48% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и FESGX
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и FESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDRDX | FESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -37.54% | +8.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -10.58% | +1.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -20.00% | +0.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -27.77% | -0.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -10.46% | +6.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -4.53% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.52% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и FESGX
Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 3.59%, в то время как у First Eagle Global Fund Class C (FESGX) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDRDX | FESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 4.67% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 8.83% | -1.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 13.40% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 11.87% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 12.44% | -1.68% |