Сравнение PDRDX с VWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO).
PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. VWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и VWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDRDX и VWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 0.84% | 25.60% | 10.59% | 9.25% | -17.98% | 1.26% | 15.17% | 20.75% | -14.76% | 31.49% |
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у VWO с доходностью 0.84%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 6.67% против 7.66% соответственно.
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
VWO
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- 0.84%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 22.71%
- 3 года*
- 13.84%
- 5 лет*
- 3.90%
- 10 лет*
- 7.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDRDX и VWO
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%.
Доходность на риск
PDRDX vs. VWO — Ранг доходности на риск
PDRDX
VWO
Сравнение PDRDX c VWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDRDX | VWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.28 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.80 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.26 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.89 | +0.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 7.18 | +6.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDRDX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.28 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.40 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.25 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между PDRDX и VWO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и VWO
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VWO в 2.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF | 2.68% | 2.79% | 3.20% | 3.52% | 4.11% | 2.63% | 1.91% | 3.23% | 2.88% | 2.30% | 2.52% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и VWO
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки VWO в -67.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и VWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDRDX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -67.68% | +39.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -12.23% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -32.80% | +13.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -36.39% | +7.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -8.13% | +5.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -15.93% | +9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 3.22% | -1.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и VWO
Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDRDX | VWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 7.41% | -3.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 12.26% | -4.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 17.83% | -6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 17.21% | -6.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 19.18% | -8.41% |