PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDRDX с VTHRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDRDX с VTHRX

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).

PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDRDX или VTHRX.

Корреляция

Корреляция между PDRDX и VTHRX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PDRDX и VTHRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDRDX:

0.27

VTHRX:

0.80

Коэф-т Сортино

PDRDX:

0.44

VTHRX:

1.20

Коэф-т Омега

PDRDX:

1.06

VTHRX:

1.17

Коэф-т Кальмара

PDRDX:

0.17

VTHRX:

0.87

Коэф-т Мартина

PDRDX:

0.95

VTHRX:

3.88

Индекс Язвы

PDRDX:

3.15%

VTHRX:

2.17%

Дневная вол-ть

PDRDX:

11.14%

VTHRX:

10.48%

Макс. просадка

PDRDX:

-28.55%

VTHRX:

-49.57%

Текущая просадка

PDRDX:

-8.60%

VTHRX:

-1.09%

Доходность по периодам

С начала года, PDRDX показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью 3.41%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 2.33% против 6.78% соответственно.

PDRDX

С начала года

4.67%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

1.13%

1 год

3.00%

3 года

-1.08%

5 лет

6.67%

10 лет

2.33%

VTHRX

С начала года

3.41%

1 месяц

6.79%

6 месяцев

2.77%

1 год

8.37%

3 года

8.93%

5 лет

8.71%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Principal Diversified Real Asset Fund

Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Сравнение комиссий PDRDX и VTHRX

PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.

PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDRDX и VTHRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDRDX
Ранг риск-скорректированной доходности PDRDX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
VTHRX
Ранг риск-скорректированной доходности VTHRX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTHRX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTHRX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTHRX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTHRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTHRX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDRDX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDRDX на текущий момент составляет 0.27, что ниже коэффициента Шарпа VTHRX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDRDX и VTHRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDRDX и VTHRX

Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности VTHRX в 2.64%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		2.12%2.42%2.52%6.58%5.20%0.51%2.36%3.47%2.22%2.61%0.99%1.07%
VTHRX
Vanguard Target Retirement 2030 Fund		2.64%2.73%2.59%2.05%2.14%1.63%2.38%2.49%1.99%1.97%2.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок PDRDX и VTHRX

Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDRDX и VTHRX

Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) имеют волатильность 2.31% и 2.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...