Сравнение PDRDX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDRDX или VTHRX.
Основные характеристики
| PDRDX | VTHRX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.31% | 5.23% |
| Дох-ть за 1 год | 7.34% | 14.99% |
| Дох-ть за 3 года | 2.22% | 2.71% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.61% | 7.50% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.53% | 6.88% |
| Коэф-т Шарпа | 0.78 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 9.77% | 8.83% |
| Макс. просадка | -28.55% | -49.57% |
| Current Drawdown | -6.19% | -0.21% |
Корреляция
Корреляция между PDRDX и VTHRX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и VTHRX
С начала года, PDRDX показывает доходность 4.31%, что значительно ниже, чем у VTHRX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 2.53% против 6.88% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDRDX и VTHRX
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDRDX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и VTHRX
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что больше доходности VTHRX в 2.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 2.51% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% | 2.17% | 2.21% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 2.46% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 2.05% | 2.38% | 3.72% | 2.02% | 1.91% |
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и VTHRX
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и VTHRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и VTHRX
Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.