Сравнение PDRDX с VTHRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX).
PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. VTHRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и VTHRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDRDX и VTHRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | -1.04% | 16.25% | 10.43% | 16.24% | -16.28% | 11.37% | 14.11% | 21.08% | -5.85% | 15.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у VTHRX с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям VTHRX по среднегодовой доходности: 6.67% против 8.19% соответственно.
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
VTHRX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- -1.04%
- 6 месяцев
- 0.92%
- 1 год
- 14.44%
- 3 года*
- 11.80%
- 5 лет*
- 5.88%
- 10 лет*
- 8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDRDX и VTHRX
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VTHRX в 0.08%.
Доходность на риск
PDRDX vs. VTHRX — Ранг доходности на риск
PDRDX
VTHRX
Сравнение PDRDX c VTHRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDRDX | VTHRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.46 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 2.09 | +0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.30 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 2.05 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 8.88 | +4.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDRDX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.46 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.57 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.73 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.47 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между PDRDX и VTHRX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и VTHRX
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VTHRX в 4.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
VTHRX Vanguard Target Retirement 2030 Fund | 4.07% | 4.03% | 3.63% | 2.59% | 2.53% | 17.56% | 2.56% | 2.38% | 2.71% | 0.06% | 2.38% | 3.72% |
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и VTHRX
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки VTHRX в -49.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и VTHRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDRDX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -49.57% | +21.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -7.25% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -22.75% | +3.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -24.86% | -3.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -4.88% | +1.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -6.23% | +0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.67% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и VTHRX
Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard Target Retirement 2030 Fund (VTHRX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTHRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDRDX | VTHRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.07% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 6.19% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 10.19% | +1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 10.33% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 11.24% | -0.47% |