PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDRDX с HGLB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDRDX и HGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDRDX и HGLB


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
9.23%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%7.15%
HGLB
Highland Global Allocation Fund
-9.43%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%

Доходность по периодам

С начала года, PDRDX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -9.43%.


PDRDX

1 день
0.23%
1 месяц
-4.09%
С начала года
9.23%
6 месяцев
11.95%
1 год
21.29%
3 года*
9.59%
5 лет*
7.08%
10 лет*
6.54%

HGLB

1 день
2.55%
1 месяц
-10.65%
С начала года
-9.43%
6 месяцев
-6.44%
1 год
8.73%
3 года*
8.85%
5 лет*
12.97%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Principal Diversified Real Asset Fund

Highland Global Allocation Fund

Сравнение комиссий PDRDX и HGLB

PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%.


Доходность на риск

PDRDX vs. HGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина

HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDRDX c HGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDRDXHGLBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

0.35

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.65

+1.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.09

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

0.37

+1.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.85

0.98

+11.87

PDRDX vs. HGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDRDX на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа HGLB равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDRDX и HGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDRDXHGLBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

0.35

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

0.58

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.12

+0.38

Корреляция

Корреляция между PDRDX и HGLB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDRDX и HGLB

Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности HGLB в 13.04%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
3.93%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%
HGLB
Highland Global Allocation Fund
13.04%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDRDX и HGLB

Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и HGLB.


Загрузка...

Показатели просадок


PDRDXHGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.55%

-70.40%

+41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.19%

-23.34%

+14.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.35%

-29.88%

+10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.23%

-19.42%

+15.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-18.21%

+12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

8.77%

-7.09%

Волатильность

Сравнение волатильности PDRDX и HGLB

Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 3.59%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDRDXHGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

8.17%

-4.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.29%

18.33%

-11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

25.33%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

22.36%

-11.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.76%

27.93%

-17.17%