Сравнение PDRDX с HGLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB).
PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и HGLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDRDX и HGLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 9.23% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 7.15% |
HGLB Highland Global Allocation Fund | -9.43% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 9.23%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -9.43%.
PDRDX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.09%
- С начала года
- 9.23%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 21.29%
- 3 года*
- 9.59%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 6.54%
HGLB
- 1 день
- 2.55%
- 1 месяц
- -10.65%
- С начала года
- -9.43%
- 6 месяцев
- -6.44%
- 1 год
- 8.73%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- 12.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDRDX и HGLB
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%.
Доходность на риск
PDRDX vs. HGLB — Ранг доходности на риск
PDRDX
HGLB
Сравнение PDRDX c HGLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDRDX | HGLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.93 | 0.35 | +1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.53 | 0.65 | +1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.09 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 0.37 | +1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.85 | 0.98 | +11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDRDX | HGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.93 | 0.35 | +1.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.58 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.12 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между PDRDX и HGLB составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и HGLB
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что меньше доходности HGLB в 13.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.93% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
HGLB Highland Global Allocation Fund | 13.04% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и HGLB
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и HGLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDRDX | HGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -70.40% | +41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -23.34% | +14.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -29.88% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.23% | -19.42% | +15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -18.21% | +12.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 8.77% | -7.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и HGLB
Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 3.59%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDRDX | HGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 8.17% | -4.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.29% | 18.33% | -11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 25.33% | -14.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.95% | 22.36% | -11.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.76% | 27.93% | -17.17% |