PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDRDX с EQPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDRDX с EQPGX

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX).

PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. EQPGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 нояб. 1983 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDRDX или EQPGX.

Корреляция

Корреляция между PDRDX и EQPGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности PDRDX и EQPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
59.17%
363.33%
PDRDX
EQPGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDRDX:

0.51

EQPGX:

-0.11

Коэф-т Сортино

PDRDX:

0.76

EQPGX:

0.02

Коэф-т Омега

PDRDX:

1.11

EQPGX:

1.00

Коэф-т Кальмара

PDRDX:

0.33

EQPGX:

-0.09

Коэф-т Мартина

PDRDX:

1.84

EQPGX:

-0.26

Индекс Язвы

PDRDX:

3.11%

EQPGX:

9.81%

Дневная вол-ть

PDRDX:

11.25%

EQPGX:

24.60%

Макс. просадка

PDRDX:

-28.55%

EQPGX:

-61.96%

Текущая просадка

PDRDX:

-10.17%

EQPGX:

-19.81%

Доходность по периодам

С начала года, PDRDX показывает доходность 2.87%, что значительно выше, чем у EQPGX с доходностью -7.88%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям EQPGX по среднегодовой доходности: 2.09% против 8.00% соответственно.

PDRDX

С начала года

2.87%

1 месяц

-0.17%

6 месяцев

-1.12%

1 год

5.62%

5 лет

6.84%

10 лет

2.09%

EQPGX

С начала года

-7.88%

1 месяц

-2.54%

6 месяцев

-16.24%

1 год

-1.83%

5 лет

10.01%

10 лет

8.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PDRDX и EQPGX

PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии EQPGX в 0.71%.

PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
График комиссии PDRDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PDRDX: 0.83%
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I
График комиссии EQPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EQPGX: 0.71%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDRDX и EQPGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDRDX
Ранг риск-скорректированной доходности PDRDX, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
EQPGX
Ранг риск-скорректированной доходности EQPGX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQPGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQPGX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQPGX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQPGX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDRDX c EQPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PDRDX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PDRDX: 0.51
EQPGX: -0.11
Коэффициент Сортино PDRDX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PDRDX: 0.76
EQPGX: 0.02
Коэффициент Омега PDRDX, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PDRDX: 1.11
EQPGX: 1.00
Коэффициент Кальмара PDRDX, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PDRDX: 0.33
EQPGX: -0.09
Коэффициент Мартина PDRDX, с текущим значением в 1.84, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PDRDX: 1.84
EQPGX: -0.26

Показатель коэффициента Шарпа PDRDX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа EQPGX равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDRDX и EQPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
-0.11
PDRDX
EQPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDRDX и EQPGX

Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, тогда как EQPGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		2.15%2.42%2.52%6.58%5.20%0.51%2.36%3.47%2.22%2.61%0.99%1.07%
EQPGX
Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%4.41%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDRDX и EQPGX

Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки EQPGX в -61.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и EQPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.17%
-19.81%
PDRDX
EQPGX

Волатильность

Сравнение волатильности PDRDX и EQPGX

Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 7.63%, в то время как у Fidelity Advisor Equity Growth Fund Class I (EQPGX) волатильность равна 15.35%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.63%
15.35%
PDRDX
EQPGX