Сравнение PDRDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDRDX или VOO.
Основные характеристики
| PDRDX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.76% | 11.78% |
| Дох-ть за 1 год | 8.50% | 28.27% |
| Дох-ть за 3 года | 2.44% | 10.42% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.69% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.58% | 13.05% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.56 |
| Дневная вол-ть | 9.78% | 11.55% |
| Макс. просадка | -28.55% | -33.99% |
| Current Drawdown | -5.78% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между PDRDX и VOO составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и VOO
С начала года, PDRDX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.78%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.58% против 13.05% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDRDX и VOO
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDRDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и VOO
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что больше доходности VOO в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 2.50% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% | 2.17% | 2.21% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.32% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и VOO
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и VOO
Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 2.56%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.