Сравнение PDRDX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PDRDX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDRDX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 10.54% | 14.63% | 3.09% | 3.22% | -6.19% | 17.30% | 3.97% | 15.02% | -7.90% | 10.18% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PDRDX показывает доходность 10.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции PDRDX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.67% против 14.14% соответственно.
PDRDX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 10.54%
- 6 месяцев
- 13.20%
- 1 год
- 22.43%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 6.67%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDRDX и VOO
PDRDX берет комиссию в 0.83%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
PDRDX vs. VOO — Ранг доходности на риск
PDRDX
VOO
Сравнение PDRDX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDRDX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.01 | 1.01 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.64 | 1.53 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.23 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.52 | 1.55 | +0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.70 | 7.31 | +6.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDRDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.01 | 1.01 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.71 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.79 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.83 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между PDRDX и VOO составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDRDX и VOO
Дивидендная доходность PDRDX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDRDX Principal Diversified Real Asset Fund | 3.88% | 4.19% | 2.43% | 2.52% | 12.88% | 6.56% | 0.52% | 2.36% | 3.47% | 2.21% | 2.61% | 0.99% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок PDRDX и VOO
Максимальная просадка PDRDX за все время составила -28.55%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDRDX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDRDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.55% | -33.99% | +5.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.19% | -11.98% | +2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.35% | -24.52% | +5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.55% | -33.99% | +5.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -5.55% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -3.72% | -2.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 2.55% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDRDX и VOO
Текущая волатильность для Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) составляет 3.84%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что PDRDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDRDX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 5.34% | -1.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.37% | 9.47% | -2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.36% | 18.11% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.96% | 16.82% | -5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.77% | 17.99% | -7.22% |