Сравнение GIMFX с RPGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. RPGAX - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и RPGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и RPGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.96% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | -2.19% | 15.00% | 9.65% | 13.78% | -14.54% | 9.17% | 14.80% | 20.37% | -6.89% | 15.92% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 4.96%, что значительно выше, чем у RPGAX с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям RPGAX по среднегодовой доходности: 6.46% против 7.40% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -5.36%
- С начала года
- 4.96%
- 6 месяцев
- 11.65%
- 1 год
- 25.30%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 8.53%
- 10 лет*
- 6.46%
RPGAX
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -6.58%
- С начала года
- -2.19%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 10.99%
- 3 года*
- 10.43%
- 5 лет*
- 4.84%
- 10 лет*
- 7.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и RPGAX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии RPGAX в 1.01%.
Доходность на риск
GIMFX vs. RPGAX — Ранг доходности на риск
GIMFX
RPGAX
Сравнение GIMFX c RPGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | RPGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.85 | 1.13 | +1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.70 | 1.60 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.24 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.33 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.93 | 5.80 | +8.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 1.13 | +1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | 0.52 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.65 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и RPGAX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и RPGAX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что меньше доходности RPGAX в 7.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.07% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
RPGAX T. Rowe Price Global Allocation Fund | 7.19% | 7.03% | 5.24% | 2.49% | 3.15% | 7.54% | 1.05% | 2.97% | 2.52% | 0.75% | 0.36% | 1.62% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и RPGAX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что больше максимальной просадки RPGAX в -24.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и RPGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -24.42% | -1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.79% | -7.66% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -21.79% | +7.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -24.42% | -1.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.36% | -6.75% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -3.88% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.76% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и RPGAX
GMO Implementation Fund (GIMFX) имеет более высокую волатильность в 3.70% по сравнению с T. Rowe Price Global Allocation Fund (RPGAX) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | RPGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.70% | 3.41% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.81% | 5.82% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.81% | 9.82% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 9.38% | -0.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 10.19% | -1.26% |