PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GIMFX с CENTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIMFX с CENTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GIMFX (GMO Implementation Fund) and CENTX (Centerstone Investors Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, GIMFX returned 9.49%/yr vs 3.11%/yr for CENTX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GIMFX charges 0.02%/yr vs 1.10%/yr for CENTX.

Доходность

Сравнение доходности GIMFX и CENTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Implementation Fund (GIMFX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIMFX показывает доходность 14.03%, что значительно выше, чем у CENTX с доходностью 2.97%.

GIMFX

1 день
-0.11%
1 месяц
3.19%
С начала года
14.03%
6 месяцев
16.16%
1 год
32.28%
3 года*
17.70%
5 лет*
9.49%
10 лет*
7.25%

CENTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.97%
6 месяцев
5.08%
1 год
11.56%
3 года*
9.21%
5 лет*
3.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIMFX и CENTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GIMFX
GMO Implementation Fund		14.03%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%13.24%-5.58%13.55%
CENTX
Centerstone Investors Fund		2.97%24.41%-0.04%7.56%-11.05%10.67%3.64%17.70%-9.14%13.82%

Correlation

The correlation between GIMFX and CENTX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.73

The correlation between GIMFX and CENTX shifts across timeframes, from 0.57 (1 year) to 0.74 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Implementation Fund

Centerstone Investors Fund

Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с RPGAXGIMFX с IFAFXGIMFX с FFAAXGIMFX с TZINXGIMFX с CIBFXGIMFX с HGLBGIMFX с FESGX
Часто сравнивают с CENTX:
CENTX с GGSIXCENTX с RAPZXCENTX с MHEIXCENTX с MHESXCENTX с PDSYXCENTX с PFADXCENTX с LFMIX

Доходность на риск

GIMFX vs. CENTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CENTX
Ранг доходности на риск CENTX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CENTX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CENTX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CENTX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CENTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CENTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMFX c CENTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Centerstone Investors Fund (CENTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GIMFXCENTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.13
1.80

+2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.84
2.70

+3.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.40

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.01

2.94

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.44

11.73

+7.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GIMFX vs. CENTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 4.13, что выше коэффициента Шарпа CENTX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и CENTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GIMFXCENTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.13

1.80

+2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.11

0.28

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.70

0.46

+0.25

Просадки

Сравнение просадок GIMFX и CENTX

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки CENTX в -35.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и CENTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIMFXCENTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-35.29%

+9.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-4.56%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.02%

-14.22%

+6.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.02%

-24.13%

+10.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.29%

-6.12%

+1.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.10%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMFX и CENTX

GMO Implementation Fund (GIMFX) имеет более высокую волатильность в 2.78% по сравнению с Centerstone Investors Fund (CENTX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CENTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIMFXCENTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.78%

0.00%

+2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.21%

4.24%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.92%

7.43%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.58%

11.42%

-2.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.98%

12.97%

-3.99%

Сравнение комиссий GIMFX и CENTX

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CENTX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMFX и CENTX

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что меньше доходности CENTX в 4.41%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CENTX
Centerstone Investors Fund		4.41%4.54%2.39%1.57%1.72%1.26%0.69%2.95%3.46%1.15%0.00%
GIMFX
GMO Implementation Fund		3.75%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%

Часто задаваемые вопросы

GIMFX and CENTX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GIMFX has higher volatility (2.78%) compared to CENTX (0.00%). In terms of maximum drawdown, GIMFX dropped -25.87% vs CENTX's -35.29%.

GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.13 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIMFX и CENTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор