Сравнение GIMFX с FFAAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. FFAAX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 14 авг. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и FFAAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и FFAAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | -1.26% | 16.24% | 13.12% | 13.24% | -11.61% | 12.01% | 1.70% | 18.06% | -9.60% | 11.59% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у FFAAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям FFAAX по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.20% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
FFAAX
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.02%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 14.40%
- 3 года*
- 12.03%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и FFAAX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FFAAX в 0.66%.
Доходность на риск
GIMFX vs. FFAAX — Ранг доходности на риск
GIMFX
FFAAX
Сравнение GIMFX c FFAAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | FFAAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 1.36 | +1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 2.01 | +1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.28 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 1.91 | +1.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 8.77 | +6.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | FFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.36 | +1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.72 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.63 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.52 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и FFAAX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и FFAAX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности FFAAX в 5.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
FFAAX Franklin Global Allocation Fund | 5.18% | 5.12% | 1.33% | 1.88% | 4.66% | 0.90% | 7.65% | 3.24% | 4.24% | 3.19% | 2.40% | 3.22% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и FFAAX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки FFAAX в -52.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и FFAAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | FFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -52.89% | +27.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -7.75% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -18.17% | +4.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -30.09% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -4.87% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -7.17% | +2.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.69% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и FFAAX
GMO Implementation Fund (GIMFX) и Franklin Global Allocation Fund (FFAAX) имеют волатильность 3.95% и 4.12% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | FFAAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 4.12% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 6.71% | -0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 10.85% | -1.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 9.97% | -1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 11.48% | -2.54% |