- ISIN
- US3620145082
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 29 февр. 2012 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GIMFX
GMO Implementation Fund (GIMFX) прибавил 13.0% с начала года. Текущая цена акции GIMFX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GIMFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,624.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Implementation Fund (GIMFX) показал доход в 13.01% с начала года и 28.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GIMFX составила 6.99%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
GMO Implementation Fund
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 9.79%
- С начала года
- 13.01%
- 1 год
- 28.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 6.99%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GIMFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.53%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.9 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +7.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.2%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GIMFX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.83% | 5.79% | -4.18% | 2.76% | 3.89% | -1.84% | 1.49% | 13.01% | |||||
| 2025 | 1.49% | 1.85% | 1.59% | 0.60% | 1.78% | 2.84% | 0.57% | 4.48% | 1.43% | 1.34% | 2.71% | 2.20% | 25.37% |
| 2024 | -0.23% | 0.62% | 2.87% | -1.13% | 3.28% | -1.48% | 0.52% | 0.60% | 0.37% | -3.47% | -0.08% | 0.94% | 2.67% |
| 2023 | 4.80% | -1.37% | -0.41% | 1.64% | -3.22% | 4.24% | 3.66% | -1.71% | 0.32% | -2.52% | 4.20% | 4.71% | 14.75% |
| 2022 | 3.05% | -2.33% | -2.31% | -0.24% | 2.13% | -5.28% | 0.85% | -0.68% | -4.16% | 2.13% | 6.94% | -0.72% | -1.24% |
| 2021 | 0.81% | 1.76% | 3.15% | 0.15% | 2.74% | -2.23% | -2.05% | 0.39% | -0.31% | -1.55% | -2.04% | 3.39% | 4.05% |
Метрики бенчмарка
GMO Implementation Fund has an annualized alpha of 1.48%, beta of 0.36, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2013.
- This fund participated in 46.14% of S&P 500 Index downside but only 39.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.36 may look defensive, but with R2 of 0.46 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.48%
- Бета
- 0.36
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 39.88%
- Участие в снижении
- 46.14%
Комиссия
Комиссия GIMFX составляет 0.02%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GIMFX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Implementation Fund (GIMFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIMFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.69 | 1.29 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.37 | 2.24 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.95 | 9.71 | +6.24 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Implementation Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.36%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.75 | $0.66 | $0.43 | $0.76 | $0.43 | $0.41 | $0.28 | $0.54 | $0.58 | $0.41 | $0.25 |
Дивидендный доход | 4.36% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Implementation Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.21 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.54 | $0.66 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.43 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.76 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.43 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Implementation Fund показал максимальную просадку в 25.87%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 300 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Implementation Fund составляет 1.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-25.87%март 2020 г. | 2mo 2d | 1y 2mo | 1y 4moянв. 2020 г. - июнь 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-16.58%февр. 2016 г. | 11mo 15d | 1y 2mo | 2y 2moмарт 2015 г. - май 2017 г. | — |
-14.02%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 9mo 16d | 2y 1moиюнь 2021 г. - июль 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-11.13%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 11mo 24d | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-8.49%июнь 2013 г. | 1mo 3d | 2mo 26d | 3mo 29dмай 2013 г. - сент. 2013 г. | — |
Показатели просадок
| GIMFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -56.78% | +30.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -9.10% | +2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | -18.90% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -25.43% | +12.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -33.92% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -1.00% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.27% | -10.70% | +6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.78% | 2.09% | -0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GIMFX
Добавьте GMO Implementation Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GIMFX