Сравнение GIMFX с TZINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. TZINX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 30 июн. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и TZINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и TZINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
TZINX Templeton Global Balanced Fund | 1.25% | 27.85% | 0.73% | 14.45% | -14.31% | -1.44% | 1.70% | 7.58% | -9.18% | 12.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у TZINX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции GIMFX превзошли акции TZINX по среднегодовой доходности: 6.59% против 4.38% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
TZINX
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -5.16%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 12.05%
- 5 лет*
- 3.96%
- 10 лет*
- 4.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и TZINX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TZINX в 0.95%.
Доходность на риск
GIMFX vs. TZINX — Ранг доходности на риск
GIMFX
TZINX
Сравнение GIMFX c TZINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Templeton Global Balanced Fund (TZINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | TZINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 1.98 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 2.64 | +1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.38 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.70 | +1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 10.55 | +4.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | TZINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.98 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.34 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.39 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.45 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и TZINX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и TZINX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности TZINX в 4.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
TZINX Templeton Global Balanced Fund | 4.94% | 4.00% | 5.43% | 3.68% | 3.47% | 2.24% | 2.12% | 4.43% | 4.55% | 2.82% | 1.12% | 7.19% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и TZINX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки TZINX в -36.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и TZINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | TZINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -36.06% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -8.42% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -29.60% | +15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -29.60% | +3.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -6.84% | +2.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -7.52% | +3.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 2.16% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и TZINX
Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 3.95%, в то время как у Templeton Global Balanced Fund (TZINX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TZINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | TZINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 5.04% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 7.91% | -1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 11.58% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 11.82% | -3.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 11.33% | -2.39% |