PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GIMFX с HGLB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GIMFX с HGLB

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GIMFX (GMO Implementation Fund) and HGLB (Highland Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, GIMFX returned 10.18%/yr vs 6.97%/yr for HGLB. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GIMFX charges 0.02%/yr vs 0.02%/yr for HGLB.

Доходность

Сравнение доходности GIMFX и HGLB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Implementation Fund (GIMFX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GIMFX показывает доходность 13.01%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -13.96%.

GIMFX

1 день
0.41%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
9.79%
С начала года
13.01%
1 год
28.22%
3 года*
15.87%
5 лет*
10.18%
10 лет*
6.99%

HGLB

1 день
-1.07%
1 месяц
-5.53%
6 месяцев
-12.52%
С начала года
-13.96%
1 год
-1.04%
3 года*
7.80%
5 лет*
6.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GIMFX и HGLB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GIMFX
GMO Implementation Fund		13.01%25.37%2.67%14.75%-1.24%4.05%-7.25%7.66%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-13.96%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%

Correlation

The correlation between GIMFX and HGLB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Implementation Fund

Highland Global Allocation Fund

Часто сравнивают с GIMFX:
GIMFX с RPGAXGIMFX с IFAFXGIMFX с FFAAXGIMFX с TZINXGIMFX с CENTXGIMFX с CIBFXGIMFX с FESGX
Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с LGIHGLB с RAPZXHGLB с GBMFXHGLB с WMRIXHGLB с GAAHGLB с IGAHGLB с GBFFX

Доходность на риск

GIMFX vs. HGLB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GIMFX
Ранг доходности на риск GIMFX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GIMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GIMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GIMFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GIMFX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GIMFX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GIMFX c HGLB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GIMFXHGLBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
-0.05

+3.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
0.08

+4.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.01

+0.68

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

-0.04

+4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.95

-0.08

+16.03

GIMFX vs. HGLB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GIMFX на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа HGLB равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GIMFX и HGLB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GIMFX и HGLB

Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и HGLB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GIMFXHGLBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.87%

-70.40%

+44.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.53%

-23.86%

+17.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.02%

-23.86%

+15.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.20%

-29.88%

+16.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-23.45%

+22.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-18.23%

+13.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

13.04%

-11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GIMFX и HGLB

Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 2.28%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GIMFXHGLBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

4.99%

-2.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.83%

12.88%

-6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.26%

21.17%

-12.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.64%

22.15%

-13.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.93%

27.55%

-18.62%

Сравнение комиссий GIMFX и HGLB

GIMFX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GIMFX и HGLB

Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%, что меньше доходности HGLB в 14.05%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GIMFX
GMO Implementation Fund		4.36%4.28%3.39%5.93%3.59%3.28%2.25%3.99%4.59%2.95%1.98%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		14.05%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GIMFX and HGLB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGLB has higher volatility (4.99%) compared to GIMFX (2.28%). In terms of maximum drawdown, GIMFX dropped -25.87% vs HGLB's -70.40%.

GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GIMFX и HGLB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор