Сравнение GIMFX с HGLB
GIMFX (GMO Implementation Fund) and HGLB (Highland Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, GIMFX returned 9.89%/yr vs 7.90%/yr for HGLB. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. GIMFX charges 0.02%/yr vs 0.02%/yr for HGLB.
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и HGLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 12.47%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -13.14%.
GIMFX
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.53%
- С начала года
- 12.47%
- 6 месяцев
- 12.76%
- 1 год
- 29.80%
- 3 года*
- 16.81%
- 5 лет*
- 9.89%
- 10 лет*
- 7.33%
HGLB
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -6.17%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -14.10%
- 1 год
- -4.96%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 7.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GIMFX и HGLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 12.47% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 7.66% |
HGLB Highland Global Allocation Fund | -13.14% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
Correlation
The correlation between GIMFX and HGLB is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GIMFX vs. HGLB — Ранг доходности на риск
GIMFX
HGLB
Сравнение GIMFX c HGLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GIMFX | HGLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.74 | 0.97 | +0.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.63 | -0.21 | +4.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.63 | -0.41 | +18.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и HGLB
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и HGLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GIMFX | HGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -70.40% | +44.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.53% | -23.34% | +16.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.02% | -23.34% | +15.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.20% | -29.88% | +16.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -22.72% | +21.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -18.20% | +13.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.71% | 11.99% | -10.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и HGLB
Текущая волатильность для GMO Implementation Fund (GIMFX) составляет 2.68%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GIMFX | HGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 6.02% | -3.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.57% | 12.95% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.22% | 21.16% | -12.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.62% | 22.11% | -13.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.99% | 27.62% | -18.63% |
Сравнение комиссий GIMFX и HGLB
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и HGLB
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности HGLB в 13.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 3.80% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% |
HGLB Highland Global Allocation Fund | 13.91% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GIMFX and HGLB have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGLB has higher volatility (6.02%) compared to GIMFX (2.68%). In terms of maximum drawdown, GIMFX dropped -25.87% vs HGLB's -70.40%.
GIMFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GIMFX и HGLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор