Сравнение GIMFX с CIBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Implementation Fund (GIMFX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX).
GIMFX управляется GMO. Фонд был запущен 29 февр. 2012 г.. CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GIMFX и CIBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GIMFX и CIBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 6.27% | 25.37% | 2.67% | 14.75% | -1.24% | 4.05% | -7.25% | 13.24% | -5.58% | 14.09% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 1.63% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GIMFX показывает доходность 6.27%, что значительно выше, чем у CIBFX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции GIMFX уступали акциям CIBFX по среднегодовой доходности: 6.59% против 7.50% соответственно.
GIMFX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -3.44%
- С начала года
- 6.27%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 26.76%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.75%
- 10 лет*
- 6.59%
CIBFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GIMFX и CIBFX
GIMFX берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии CIBFX в 0.64%.
Доходность на риск
GIMFX vs. CIBFX — Ранг доходности на риск
GIMFX
CIBFX
Сравнение GIMFX c CIBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Implementation Fund (GIMFX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GIMFX | CIBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.04 | 1.61 | +1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 2.19 | +1.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.33 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.90 | 2.00 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 9.12 | +6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GIMFX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.04 | 1.61 | +1.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.04 | 0.82 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GIMFX и CIBFX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GIMFX и CIBFX
Дивидендная доходность GIMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.02%, что меньше доходности CIBFX в 7.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GIMFX GMO Implementation Fund | 4.02% | 4.28% | 3.39% | 5.93% | 3.59% | 3.28% | 2.25% | 3.99% | 4.59% | 2.95% | 1.98% | 0.00% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.59% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок GIMFX и CIBFX
Максимальная просадка GIMFX за все время составила -25.87%, что меньше максимальной просадки CIBFX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GIMFX и CIBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GIMFX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.87% | -43.26% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.72% | -8.37% | +1.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.02% | -17.68% | +3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.87% | -25.28% | -0.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -4.86% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.33% | -4.74% | +0.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 1.83% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GIMFX и CIBFX
GMO Implementation Fund (GIMFX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что GIMFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GIMFX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.72% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 6.12% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.87% | 10.20% | -1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.47% | 9.95% | -1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.94% | 10.86% | -1.92% |