- ISIN
- US3620131611
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 14 июн. 2011 г.
- Категория
- Global Allocation
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) прибавил 12.1% с начала года. Текущая цена акции GBFFX — $25. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GBFFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,475.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) показал доход в 12.11% с начала года и 29.53% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBFFX составила 7.17%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GMO Benchmark-Free Fund
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 4.16%
- С начала года
- 12.11%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- 7.17%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GBFFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.55%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.5 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GBFFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.34% | 5.12% | -3.58% | 2.29% | 3.04% | 0.57% | 12.11% | ||||||
| 2025 | 1.99% | 1.74% | 1.61% | 0.00% | 1.58% | 2.62% | 0.70% | 4.02% | 1.32% | 1.30% | 2.90% | 2.03% | 24.07% |
| 2024 | -0.05% | 0.80% | 3.43% | -1.07% | 3.41% | -1.70% | 3.30% | 0.90% | 0.69% | -3.79% | 0.15% | -5.26% | 0.40% |
| 2023 | 4.93% | -1.71% | -0.11% | 1.74% | -2.99% | 4.16% | 3.64% | -1.86% | -0.43% | -2.67% | 5.15% | 4.98% | 15.24% |
| 2022 | 2.81% | -2.53% | -2.38% | -0.60% | 2.46% | -5.81% | 0.91% | -1.24% | -4.86% | 2.16% | 7.47% | -1.07% | -3.36% |
| 2021 | 1.11% | 2.10% | 3.03% | -0.15% | 2.74% | -2.23% | -1.76% | 0.46% | -0.61% | -1.22% | -2.11% | 3.15% | 4.38% |
Метрики бенчмарка
GMO Benchmark-Free Fund has an annualized alpha of 1.61%, beta of 0.37, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 13, 2015.
- This fund participated in 48.32% of S&P 500 Index downside but only 41.89% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.37 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.61%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 41.89%
- Участие в снижении
- 48.32%
Комиссия
Комиссия GBFFX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBFFX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GBFFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.86 | 1.41 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 2.93 | +2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.07 | 13.52 | +6.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Benchmark-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.56%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.12 | $0.34 | $1.08 | $0.94 | $0.87 | $0.63 | $0.81 | $0.72 | $0.60 | $0.49 | $1.18 |
Дивидендный доход | 4.56% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Benchmark-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Benchmark-Free Fund показал максимальную просадку в 26.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -26.62%март 2020 г. | 2mo 2d | 11mo 15d | 1y 1moянв. 2020 г. - март 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -15.91%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 10mo | 2y 1moиюнь 2021 г. - июль 2023 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -12.95%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 1y | 1y 10moянв. 2018 г. - дек. 2019 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -12.17%февр. 2016 г. | 6mo 29d | 5mo 26d | 1y 20dиюль 2015 г. - авг. 2016 г. |
Коррекция 2025 года2025 | -10.18%янв. 2025 г. | 3mo 15d | 5mo 22d | 9mo 7dсент. 2024 г. - июль 2025 г. |
Показатели просадок
| GBFFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -56.78% | +30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -9.10% | +3.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.18% | -18.90% | +8.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -25.43% | +9.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -33.92% | +7.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.37% | -10.72% | +6.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.97% | -0.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GBFFX
Добавьте GMO Benchmark-Free Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GBFFX