GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX)
Информация о фонде
| ISIN | US3620131611 |
|---|---|
| Эмитент | GMO |
| Дата выпуска | 14 июн. 2011 г. |
| Категория | Global Allocation |
| Минимальные инвестиции | $5,000,000 |
| Класс актива | Смешанные инвестиции |
Размер класса активов | Высокая |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия GBFFX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: GBFFX с AHTPX, GBFFX с GAA, GBFFX с MAFIX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Benchmark-Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
GMO Benchmark-Free Fund показал доход в 6.95% с начала года и 15.73% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 6.95% | 24.30% |
| 1 месяц | -1.94% | 4.09% |
| 6 месяцев | 2.07% | 14.29% |
| 1 год | 15.73% | 35.42% |
| 5 лет (среднегодовая) | 4.35% | 13.95% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.33% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью GBFFX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.05% | 0.80% | 3.43% | -1.07% | 3.41% | -1.70% | 3.31% | 0.90% | 0.69% | -3.79% | 6.95% | ||
| 2023 | 4.93% | -1.71% | -0.11% | 1.74% | -2.99% | 4.16% | 3.64% | -1.86% | -0.43% | -2.67% | 5.15% | 4.98% | 15.24% |
| 2022 | 2.81% | -2.53% | -2.38% | -0.60% | 2.46% | -5.81% | 0.91% | -1.24% | -4.86% | 2.16% | 7.48% | -1.07% | -3.36% |
| 2021 | 1.11% | 2.10% | 3.03% | -0.15% | 2.74% | -2.23% | -1.76% | 0.46% | -0.61% | -1.22% | -2.11% | 3.15% | 4.38% |
| 2020 | -2.82% | -3.72% | -12.66% | 8.19% | -0.62% | 1.75% | 3.07% | -0.27% | -0.65% | -0.05% | 3.59% | 2.25% | -3.35% |
| 2019 | 5.69% | 0.31% | 0.31% | 1.63% | -3.01% | 3.46% | -0.94% | -2.18% | 1.87% | 2.04% | 0.50% | 3.65% | 13.79% |
| 2018 | 3.97% | -2.61% | -0.53% | -0.77% | -0.63% | -1.85% | 1.61% | -1.33% | 0.20% | -4.37% | 1.09% | -1.90% | -7.12% |
| 2017 | 2.53% | 1.77% | 1.27% | 1.25% | 1.70% | 0.71% | 1.96% | 1.24% | -0.24% | 1.86% | 0.05% | 1.79% | 17.06% |
| 2016 | -3.79% | -0.18% | 5.29% | 1.01% | -0.33% | 0.67% | 2.68% | 0.76% | 0.80% | -0.85% | -1.61% | 1.10% | 5.41% |
| 2015 | -24.14% | -4.27% | -1.99% | 4.22% | -0.16% | -1.35% | -26.94% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг GBFFX среди mutual funds на нашем сайте составляет 45, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Benchmark-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.27 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.27 | $1.08 | $0.95 | $0.87 | $0.63 | $0.81 | $0.72 | $0.60 | $0.50 | $1.18 |
Дивидендный доход | 6.42% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.91% | 2.90% | 2.73% | 6.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Benchmark-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.95 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.87 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.63 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.81 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.72 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.60 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.50 |
| 2015 | $0.63 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.18 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
GMO Benchmark-Free Fund показал максимальную просадку в 32.38%, зарегистрированную 11 февр. 2016 г.. Полное восстановление заняло 1318 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Benchmark-Free Fund составляет 3.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -32.38% | 9 июл. 2015 г. | 151 | 11 февр. 2016 г. | 1318 | 7 мая 2021 г. | 1469 |
| -15.91% | 7 июн. 2021 г. | 333 | 29 сент. 2022 г. | 205 | 26 июл. 2023 г. | 538 |
| -5.16% | 1 авг. 2023 г. | 63 | 27 окт. 2023 г. | 24 | 1 дек. 2023 г. | 87 |
| -5.05% | 1 авг. 2024 г. | 3 | 5 авг. 2024 г. | 15 | 26 авг. 2024 г. | 18 |
| -4.31% | 27 сент. 2024 г. | 25 | 31 окт. 2024 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность GMO Benchmark-Free Fund составляет 1.88%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.