График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Benchmark-Free Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) показал доход в 5.76% с начала года и 24.44% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GBFFX составила 6.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
GMO Benchmark-Free Fund
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 июл. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.52%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.1 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -12.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GBFFX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +5.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.34% | 5.12% | -3.58% | 5.76% | |||||||||
| 2025 | 1.99% | 1.74% | 1.61% | 0.00% | 1.58% | 2.62% | 0.70% | 4.02% | 1.32% | 1.30% | 2.90% | 2.03% | 24.07% |
| 2024 | -0.05% | 0.80% | 3.43% | -1.07% | 3.41% | -1.70% | 3.30% | 0.90% | 0.69% | -3.79% | 0.15% | -5.26% | 0.40% |
| 2023 | 4.93% | -1.71% | -0.11% | 1.74% | -2.99% | 4.16% | 3.64% | -1.86% | -0.43% | -2.67% | 5.15% | 4.98% | 15.24% |
| 2022 | 2.81% | -2.53% | -2.38% | -0.60% | 2.46% | -5.81% | 0.91% | -1.24% | -4.86% | 2.16% | 7.47% | -1.07% | -3.36% |
| 2021 | 1.11% | 2.10% | 3.03% | -0.15% | 2.74% | -2.23% | -1.76% | 0.46% | -0.61% | -1.22% | -2.11% | 3.15% | 4.38% |
Метрики бенчмарка
GMO Benchmark-Free Fund: годовая альфа составляет 1.63%, бета — 0.37, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 13.07.2015.
- Этот фонд участвовал в 48.32% снижения S&P 500 Index, но только в 42.45% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.37 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.63%
- Бета
- 0.37
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 42.45%
- Участие в снижении
- 48.32%
Комиссия
Комиссия GBFFX составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GBFFX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GBFFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 0.92 | +2.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 1.41 | +2.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.21 | +0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 1.41 | +2.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 6.61 | +8.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GBFFX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Benchmark-Free Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.12 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.12 | $1.12 | $0.34 | $1.08 | $0.94 | $0.87 | $0.63 | $0.81 | $0.72 | $0.60 | $0.49 | $1.18 |
Дивидендный доход | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Benchmark-Free Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.97 | $1.12 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.93 | $1.08 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.94 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.87 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GMO Benchmark-Free Fund показал максимальную просадку в 26.62%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 238 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Benchmark-Free Fund составляет 3.58%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -26.62% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 238 | 3 мар. 2021 г. | 282 |
| -15.91% | 7 июн. 2021 г. | 333 | 29 сент. 2022 г. | 205 | 26 июл. 2023 г. | 538 |
| -12.95% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 252 | 24 дек. 2019 г. | 481 |
| -12.17% | 17 июл. 2015 г. | 144 | 11 февр. 2016 г. | 122 | 5 авг. 2016 г. | 266 |
| -10.18% | 27 сент. 2024 г. | 72 | 10 янв. 2025 г. | 117 | 1 июл. 2025 г. | 189 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...