Сравнение GBFFX с CIBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и CIBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и CIBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 1.63% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у CIBFX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции GBFFX уступали акциям CIBFX по среднегодовой доходности: 6.70% против 7.50% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
CIBFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и CIBFX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CIBFX в 0.64%.
Доходность на риск
GBFFX vs. CIBFX — Ранг доходности на риск
GBFFX
CIBFX
Сравнение GBFFX c CIBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | CIBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 1.61 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.19 | +1.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.33 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.00 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 9.12 | +6.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.61 | +1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.82 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.64 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и CIBFX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и CIBFX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности CIBFX в 7.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.59% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и CIBFX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки CIBFX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и CIBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -43.26% | +16.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -8.37% | +2.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -17.68% | +1.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -25.28% | -1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -4.86% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.74% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.83% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и CIBFX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 3.36%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.72% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 6.12% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 10.20% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 9.95% | -1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 10.86% | -1.79% |