Сравнение GBFFX с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и GAA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и GAA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.83% | 18.76% | 6.67% | 7.65% | -8.47% | 11.17% | 9.11% | 15.12% | -7.15% | 15.11% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции GBFFX уступали акциям GAA по среднегодовой доходности: 6.70% против 7.46% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
GAA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.85%
- 3 года*
- 12.32%
- 5 лет*
- 6.47%
- 10 лет*
- 7.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и GAA
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Доходность на риск
GBFFX vs. GAA — Ранг доходности на риск
GBFFX
GAA
Сравнение GBFFX c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | GAA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 2.03 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.70 | +1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.38 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.87 | +1.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 11.69 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 2.03 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.58 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.68 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и GAA составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и GAA
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности GAA в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 3.74% | 4.24% | 3.88% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.01% | 2.36% | 2.82% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и GAA
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, примерно равная максимальной просадке GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GAA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -26.57% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -7.18% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -18.47% | +2.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -26.57% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -3.40% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -3.90% | -0.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 1.76% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и GAA
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 3.36%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | GAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 3.81% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 7.24% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 10.34% | -2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 11.27% | -3.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 11.05% | -1.98% |