Сравнение GBFFX с GAA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBFFX или GAA.
Основные характеристики
| GBFFX | GAA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.41% | 7.84% |
| Дох-ть за 1 год | 11.27% | 14.07% |
| Дох-ть за 3 года | 5.28% | 1.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.97% | 5.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.52 | 1.61 |
| Коэф-т Сортино | 2.05 | 2.31 |
| Коэф-т Омега | 1.29 | 1.29 |
| Коэф-т Кальмара | 2.37 | 1.90 |
| Коэф-т Мартина | 8.12 | 10.66 |
| Индекс Язвы | 1.63% | 1.53% |
| Дневная вол-ть | 8.69% | 10.15% |
| Макс. просадка | -32.38% | -26.57% |
| Текущая просадка | -5.58% | -2.63% |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и GAA составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и GAA
С начала года, GBFFX показывает доходность 4.41%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 7.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и GAA
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GBFFX c GAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и GAA
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности GAA в 4.59%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.57% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.91% | 2.90% | 2.73% | 6.67% | 0.00% |
GAA Cambria Global Asset Allocation ETF | 4.59% | 3.73% | 6.05% | 4.21% | 2.73% | 3.32% | 3.00% | 2.35% | 2.81% | 2.49% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и GAA
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и GAA
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 2.44%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.