PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBFFX с GAA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBFFX с GAA

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA).

GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. GAA - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 9 дек. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBFFX или GAA.

Корреляция

Корреляция между GBFFX и GAA составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GBFFX и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBFFX:

0.63

GAA:

0.63

Коэф-т Сортино

GBFFX:

0.99

GAA:

0.91

Коэф-т Омега

GBFFX:

1.13

GAA:

1.12

Коэф-т Кальмара

GBFFX:

0.88

GAA:

0.90

Коэф-т Мартина

GBFFX:

2.11

GAA:

2.89

Индекс Язвы

GBFFX:

3.02%

GAA:

2.22%

Дневная вол-ть

GBFFX:

9.12%

GAA:

10.26%

Макс. просадка

GBFFX:

-32.38%

GAA:

-26.57%

Текущая просадка

GBFFX:

-0.20%

GAA:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, GBFFX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у GAA с доходностью 4.10%.

GBFFX

С начала года

6.52%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

5.07%

1 год

5.72%

5 лет

7.61%

10 лет

N/A

GAA

С начала года

4.10%

1 месяц

4.45%

6 месяцев

1.93%

1 год

6.44%

5 лет

8.85%

10 лет

5.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GBFFX и GAA

GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GAA в 0.41%.

GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBFFX и GAA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GBFFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
GAA
Ранг риск-скорректированной доходности GAA, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBFFX c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBFFX на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAA равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBFFX и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFFX и GAA

Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности GAA в 4.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		5.65%6.02%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF		4.11%3.88%3.73%6.05%4.21%2.22%3.32%3.00%2.35%2.43%2.49%0.57%

Просадки

Сравнение просадок GBFFX и GAA

Максимальная просадка GBFFX за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и GAA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GBFFX и GAA

Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 1.94%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 2.85%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...