Сравнение GBFFX с AHTPX
GBFFX (GMO Benchmark-Free Fund) and AHTPX (American Beacon AHL TargetRisk Fund) are both mutual funds - GBFFX is a Global Allocation fund managed by GMO, while AHTPX is a Tactical Allocation fund managed by American Beacon. Over the past 5 years, GBFFX returned 9.41%/yr vs 3.36%/yr for AHTPX. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. GBFFX charges 0.35%/yr vs 1.41%/yr for AHTPX.
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и AHTPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у AHTPX с доходностью 8.05%.
GBFFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 6.99%
- Всё время*
- 6.41%
AHTPX
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.67%
- С начала года
- 8.05%
- 1 год
- 19.22%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам GBFFX и AHTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 13.69% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | 0.27% |
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 8.05% | 7.76% | 6.73% | 13.48% | -16.81% | 13.63% | 5.18% | 26.87% | 0.00% |
Correlation
The correlation between GBFFX and AHTPX is 0.66, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.66 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.55 |
The correlation between GBFFX and AHTPX shifts across timeframes, from 0.55 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBFFX vs. AHTPX — Ранг доходности на риск
GBFFX
AHTPX
Сравнение GBFFX c AHTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBFFX | AHTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.37 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 2.72 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 6.69 | +10.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и AHTPX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и AHTPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBFFX | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -19.23% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -7.26% | +1.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.18% | -12.89% | +2.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -19.23% | +4.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.62% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -5.60% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.95% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и AHTPX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 1.50%, в то время как у American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBFFX | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 2.68% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 6.38% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 9.74% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 9.66% | -1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 8.94% | +0.09% |
Сравнение комиссий GBFFX и AHTPX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и AHTPX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности AHTPX в 7.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.39% | 7.98% | 4.80% | 3.63% | 5.07% | 18.73% | 0.54% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.89% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
Часто задаваемые вопросы
GBFFX and AHTPX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AHTPX has higher volatility (2.68%) compared to GBFFX (1.50%). In terms of maximum drawdown, GBFFX dropped -26.62% vs AHTPX's -19.23%.
GBFFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 2.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBFFX и AHTPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор