Сравнение GBFFX с AHTPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и AHTPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и AHTPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 6.17% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% |
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 4.31% | 7.76% | 6.73% | 13.48% | -16.81% | 13.63% | 5.18% | 26.87% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 6.17%, что значительно выше, чем у AHTPX с доходностью 4.31%.
GBFFX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 6.17%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 25.05%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 6.74%
AHTPX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 10.84%
- 3 года*
- 9.19%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и AHTPX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.
Доходность на риск
GBFFX vs. AHTPX — Ранг доходности на риск
GBFFX
AHTPX
Сравнение GBFFX c AHTPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | AHTPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.14 | 0.98 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.15 | 1.26 | +2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.20 | +0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.06 | 1.17 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.83 | 2.79 | +13.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14 | 0.98 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.53 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.86 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и AHTPX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и AHTPX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%, что меньше доходности AHTPX в 7.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.82% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
AHTPX American Beacon AHL TargetRisk Fund | 7.65% | 7.98% | 4.80% | 3.63% | 5.07% | 18.73% | 0.54% | 4.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и AHTPX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки AHTPX в -19.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и AHTPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -19.23% | -7.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -7.82% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -19.23% | +3.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.21% | -5.99% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -5.70% | +1.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 4.18% | -2.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и AHTPX
GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) имеют волатильность 2.95% и 2.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | AHTPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 2.84% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 8.39% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 11.11% | -3.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 9.70% | -1.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 9.01% | +0.06% |