PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBFFX с AHTPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBFFX с AHTPX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX).

GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. AHTPX управляется American Beacon. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBFFX или AHTPX.

Корреляция

Корреляция между GBFFX и AHTPX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GBFFX и AHTPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBFFX:

0.63

AHTPX:

-0.62

Коэф-т Сортино

GBFFX:

0.99

AHTPX:

-0.62

Коэф-т Омега

GBFFX:

1.13

AHTPX:

0.90

Коэф-т Кальмара

GBFFX:

0.88

AHTPX:

-0.30

Коэф-т Мартина

GBFFX:

2.11

AHTPX:

-1.24

Индекс Язвы

GBFFX:

3.02%

AHTPX:

4.89%

Дневная вол-ть

GBFFX:

9.12%

AHTPX:

10.87%

Макс. просадка

GBFFX:

-32.38%

AHTPX:

-27.86%

Текущая просадка

GBFFX:

-0.20%

AHTPX:

-17.68%

Доходность по периодам

С начала года, GBFFX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у AHTPX с доходностью -5.88%.

GBFFX

С начала года

6.52%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

5.07%

1 год

5.72%

5 лет

7.61%

10 лет

N/A

AHTPX

С начала года

-5.88%

1 месяц

1.92%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-6.65%

5 лет

0.83%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GBFFX и AHTPX

GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AHTPX в 1.41%.

AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBFFX и AHTPX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GBFFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
AHTPX
Ранг риск-скорректированной доходности AHTPX, с текущим значением в 22
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AHTPX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AHTPX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AHTPX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBFFX c AHTPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBFFX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа AHTPX равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBFFX и AHTPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFFX и AHTPX

Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности AHTPX в 5.11%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		5.65%6.02%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%
AHTPX
American Beacon AHL TargetRisk Fund		5.11%4.81%3.63%3.19%7.61%0.00%0.18%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBFFX и AHTPX

Максимальная просадка GBFFX за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки AHTPX в -27.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и AHTPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GBFFX и AHTPX

GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) имеет более высокую волатильность в 1.94% по сравнению с American Beacon AHL TargetRisk Fund (AHTPX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AHTPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...