Сравнение GBFFX с HGLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и HGLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и HGLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 7.72% |
HGLB Highland Global Allocation Fund | -8.19% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -8.19%.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
HGLB
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и HGLB
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%.
Доходность на риск
GBFFX vs. HGLB — Ранг доходности на риск
GBFFX
HGLB
Сравнение GBFFX c HGLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | HGLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 0.39 | +2.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 0.71 | +3.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.10 | +0.52 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 0.44 | +3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 1.16 | +14.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | HGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 0.39 | +2.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.60 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.12 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и HGLB составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и HGLB
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности HGLB в 12.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
HGLB Highland Global Allocation Fund | 12.86% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и HGLB
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и HGLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | HGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -70.40% | +43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -23.34% | +17.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -29.88% | +13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -18.32% | +14.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -18.21% | +13.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 8.85% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и HGLB
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 3.36%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 8.27%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | HGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 8.27% | -4.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 18.22% | -12.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 25.37% | -17.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 22.36% | -14.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 27.92% | -18.85% |