Сравнение GBFFX с HGLB
GBFFX (GMO Benchmark-Free Fund) and HGLB (Highland Global Allocation Fund) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, GBFFX returned 9.41%/yr vs 7.09%/yr for HGLB. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. GBFFX charges 0.35%/yr vs 0.02%/yr for HGLB.
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и HGLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 13.69%, что значительно выше, чем у HGLB с доходностью -11.54%.
GBFFX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.96%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 26.08%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 6.99%
- Всё время*
- 6.41%
HGLB
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- 0.23%
- 6 месяцев
- -8.88%
- С начала года
- -11.54%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 7.09%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $553.53K | $553.13K | $713.02K |
Сравнение доходности по годам GBFFX и HGLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 13.69% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 7.83% |
HGLB Highland Global Allocation Fund | -11.54% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
Correlation
The correlation between GBFFX and HGLB is 0.27, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.27 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GBFFX vs. HGLB — Ранг доходности на риск
GBFFX
HGLB
Сравнение GBFFX c HGLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Highland Global Allocation Fund (HGLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GBFFX | HGLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.04 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.67 | 0.09 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 0.16 | +16.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и HGLB
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки HGLB в -70.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и HGLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GBFFX | HGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -70.40% | +43.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -24.13% | +18.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.18% | -24.13% | +13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.16% | -29.88% | +14.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.30% | +21.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.32% | -18.26% | +13.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 14.08% | -12.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и HGLB
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 1.50%, в то время как у Highland Global Allocation Fund (HGLB) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HGLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GBFFX | HGLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 4.57% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.80% | 13.04% | -7.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.10% | 21.09% | -13.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.10% | 22.18% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.03% | 27.48% | -18.45% |
Сравнение комиссий GBFFX и HGLB
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии HGLB в 0.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и HGLB
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что меньше доходности HGLB в 13.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.89% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
HGLB Highland Global Allocation Fund | 13.78% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GBFFX and HGLB have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGLB has higher volatility (4.57%) compared to GBFFX (1.50%). In terms of maximum drawdown, GBFFX dropped -26.62% vs HGLB's -70.40%.
GBFFX currently has the higher Sharpe Ratio (3.73 vs 0.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GBFFX и HGLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор