Сравнение GBFFX с FESGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX).
GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. FESGX - это активно управляемый фонд от First Eagle. Фонд был запущен 1 янв. 1979 г..
Доходность
Сравнение доходности GBFFX и FESGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBFFX и FESGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 5.76% | 24.07% | 0.40% | 15.24% | -3.36% | 4.38% | -3.35% | 13.79% | -7.12% | 17.06% |
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 1.53% | 30.64% | 10.94% | 11.92% | -7.17% | 11.35% | 7.50% | 19.26% | -9.13% | 12.62% |
Доходность по периодам
С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у FESGX с доходностью 1.53%. За последние 10 лет акции GBFFX уступали акциям FESGX по среднегодовой доходности: 6.70% против 9.07% соответственно.
GBFFX
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 12.11%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 7.51%
- 10 лет*
- 6.70%
FESGX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 6.62%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBFFX и FESGX
GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FESGX в 1.86%.
Доходность на риск
GBFFX vs. FESGX — Ранг доходности на риск
GBFFX
FESGX
Сравнение GBFFX c FESGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и First Eagle Global Fund Class C (FESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBFFX | FESGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.08 | 1.80 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.08 | 2.44 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.36 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.94 | 2.31 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 9.50 | +5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBFFX | FESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.80 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.85 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.73 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.68 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между GBFFX и FESGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBFFX и FESGX
Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности FESGX в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBFFX GMO Benchmark-Free Fund | 4.84% | 5.11% | 1.81% | 5.72% | 5.48% | 4.60% | 3.32% | 4.00% | 3.92% | 2.90% | 2.72% | 6.67% |
FESGX First Eagle Global Fund Class C | 9.04% | 9.18% | 4.84% | 2.85% | 4.25% | 5.44% | 1.61% | 4.69% | 5.71% | 3.61% | 4.48% | 1.06% |
Просадки
Сравнение просадок GBFFX и FESGX
Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что меньше максимальной просадки FESGX в -37.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и FESGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBFFX | FESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.62% | -37.54% | +10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -10.58% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.91% | -20.00% | +4.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.62% | -27.77% | +1.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.58% | -8.47% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.42% | -4.53% | +0.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.56% | 2.57% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBFFX и FESGX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 3.36%, в то время как у First Eagle Global Fund Class C (FESGX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBFFX | FESGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.36% | 5.40% | -2.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.27% | 9.09% | -3.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.98% | 13.54% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.02% | 11.91% | -3.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.07% | 12.46% | -3.39% |