PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBFFX с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между GBFFX и MAFIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение GBFFX с MAFIX

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX).

GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. MAFIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 11 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBFFX или MAFIX.

Доходность

Сравнение доходности GBFFX и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBFFX:

0.66

MAFIX:

-0.90

Коэф-т Сортино

GBFFX:

0.84

MAFIX:

-1.24

Коэф-т Омега

GBFFX:

1.11

MAFIX:

0.84

Коэф-т Кальмара

GBFFX:

0.74

MAFIX:

-0.68

Коэф-т Мартина

GBFFX:

1.77

MAFIX:

-1.47

Индекс Язвы

GBFFX:

3.02%

MAFIX:

9.98%

Дневная вол-ть

GBFFX:

9.03%

MAFIX:

14.91%

Макс. просадка

GBFFX:

-32.38%

MAFIX:

-21.52%

Текущая просадка

GBFFX:

-0.10%

MAFIX:

-16.17%

Доходность по периодам

С начала года, GBFFX показывает доходность 7.22%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью -8.73%.

GBFFX

С начала года

7.22%

1 месяц

2.00%

6 месяцев

5.87%

1 год

5.25%

3 года

7.84%

5 лет

7.49%

10 лет

N/A

MAFIX

С начала года

-8.73%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

-11.43%

1 год

-13.42%

3 года

-1.08%

5 лет

3.21%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Benchmark-Free Fund

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

Сравнение комиссий GBFFX и MAFIX

GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.

MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBFFX и MAFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GBFFX, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
MAFIX
Ранг риск-скорректированной доходности MAFIX, с текущим значением в 00
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBFFX c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBFFX на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа MAFIX равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBFFX и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFFX и MAFIX

Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности MAFIX в 5.01%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		5.62%6.02%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.91%2.90%2.73%6.67%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		5.01%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBFFX и MAFIX

Максимальная просадка GBFFX за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки MAFIX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и MAFIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности GBFFX и MAFIX

Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 1.68%, в то время как у Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...