PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBFFX с MAFIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBFFX с MAFIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX).

GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. MAFIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 11 апр. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности GBFFX и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GBFFX и MAFIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		5.76%24.07%0.40%15.24%-3.36%4.38%-3.35%13.79%-1.09%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		0.71%8.41%8.99%5.02%4.08%14.79%24.89%21.63%-1.46%

Доходность по периодам

С начала года, GBFFX показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью 0.71%.

GBFFX

1 день
1.05%
1 месяц
-2.94%
С начала года
5.76%
6 месяцев
12.11%
1 год
24.44%
3 года*
13.80%
5 лет*
7.51%
10 лет*
6.70%

MAFIX

1 день
1.33%
1 месяц
-5.32%
С начала года
0.71%
6 месяцев
5.13%
1 год
16.25%
3 года*
7.88%
5 лет*
6.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Benchmark-Free Fund

Abbey Capital Multi Asset Fund Class I

Часто сравнивают с GBFFX:
GBFFX с AHTPXGBFFX с GAAGBFFX с CIBFXGBFFX с FESGXGBFFX с GMOQXGBFFX с HGLBGBFFX с GUGAX
Часто сравнивают с MAFIX:
MAFIX с BLNDXMAFIX с REMIXMAFIX с HFNDMAFIX с BUFFMAFIX с AHTPXMAFIX с FVMAFIX с CMNIX

Сравнение комиссий GBFFX и MAFIX

GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.

MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund

Доходность на риск

GBFFX vs. MAFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBFFX
Ранг доходности на риск GBFFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MAFIX
Ранг доходности на риск MAFIX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBFFX c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBFFXMAFIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.08

1.11

+1.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.08

1.54

+2.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.63

1.21

+0.41

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.69

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

5.33

+10.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBFFX vs. MAFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBFFX на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа MAFIX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBFFX и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBFFXMAFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

1.11

+1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.52

+0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.90

-0.25

Корреляция

Корреляция между GBFFX и MAFIX составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFFX и MAFIX

Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что меньше доходности MAFIX в 11.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		4.84%5.11%1.81%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		11.70%11.78%4.57%3.80%4.12%10.65%10.29%12.30%9.36%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBFFX и MAFIX

Максимальная просадка GBFFX за все время составила -26.62%, что больше максимальной просадки MAFIX в -19.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и MAFIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GBFFXMAFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.62%

-19.21%

-7.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-9.44%

+3.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.91%

-19.21%

+3.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.62%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-6.02%

+2.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.42%

-3.46%

-0.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.56%

2.99%

-1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GBFFX и MAFIX

GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) имеют волатильность 3.36% и 3.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GBFFXMAFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.36%

3.44%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.27%

10.43%

-5.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.98%

14.56%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.02%

12.40%

-4.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.07%

12.92%

-3.85%