PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GBFFX с MAFIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GBFFX с MAFIX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX).

GBFFX управляется GMO. Фонд был запущен 14 июн. 2011 г.. MAFIX управляется Abbey Capital. Фонд был запущен 11 апр. 2018 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GBFFX или MAFIX.

Корреляция

Корреляция между GBFFX и MAFIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GBFFX и MAFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GBFFX:

0.63

MAFIX:

-0.94

Коэф-т Сортино

GBFFX:

0.99

MAFIX:

-1.07

Коэф-т Омега

GBFFX:

1.13

MAFIX:

0.86

Коэф-т Кальмара

GBFFX:

0.88

MAFIX:

-0.60

Коэф-т Мартина

GBFFX:

2.11

MAFIX:

-1.40

Индекс Язвы

GBFFX:

3.02%

MAFIX:

9.30%

Дневная вол-ть

GBFFX:

9.12%

MAFIX:

14.97%

Макс. просадка

GBFFX:

-32.38%

MAFIX:

-21.52%

Текущая просадка

GBFFX:

-0.20%

MAFIX:

-16.95%

Доходность по периодам

С начала года, GBFFX показывает доходность 6.52%, что значительно выше, чем у MAFIX с доходностью -9.59%.

GBFFX

С начала года

6.52%

1 месяц

5.27%

6 месяцев

5.07%

1 год

5.72%

5 лет

7.61%

10 лет

N/A

MAFIX

С начала года

-9.59%

1 месяц

3.23%

6 месяцев

-12.12%

1 год

-14.02%

5 лет

3.63%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий GBFFX и MAFIX

GBFFX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MAFIX в 1.79%.

MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GBFFX и MAFIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GBFFX
Ранг риск-скорректированной доходности GBFFX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GBFFX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBFFX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBFFX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBFFX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBFFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
MAFIX
Ранг риск-скорректированной доходности MAFIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GBFFX c MAFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) и Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GBFFX на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа MAFIX равного -0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBFFX и MAFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBFFX и MAFIX

Дивидендная доходность GBFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.65%, что больше доходности MAFIX в 1.76%

TTM2024202320222021202020192018201720162015
GBFFX
GMO Benchmark-Free Fund		5.65%6.02%5.72%5.48%4.60%3.32%4.00%3.92%2.90%2.72%6.67%
MAFIX
Abbey Capital Multi Asset Fund Class I		1.76%1.59%0.99%3.84%3.04%1.64%10.10%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GBFFX и MAFIX

Максимальная просадка GBFFX за все время составила -32.38%, что больше максимальной просадки MAFIX в -21.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBFFX и MAFIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности GBFFX и MAFIX

Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Fund (GBFFX) составляет 1.94%, в то время как у Abbey Capital Multi Asset Fund Class I (MAFIX) волатильность равна 2.30%. Это указывает на то, что GBFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...