PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFORX с TNBMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFORX с TNBMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX).

PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. TNBMX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 11 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFORX и TNBMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFORX и TNBMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%1.01%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		-0.20%6.87%3.84%10.32%-12.30%-1.63%5.73%10.77%1.72%1.35%

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у TNBMX с доходностью -0.20%.

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%

TNBMX

1 день
0.24%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-0.20%
6 месяцев
1.34%
1 год
6.09%
3 года*
5.79%
5 лет*
1.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)

Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX
Часто сравнивают с TNBMX:
TNBMX с BNDTNBMX с GOBSXTNBMX с VTIIXTNBMX с DWFIXTNBMX с PAIIXTNBMX с DFGBXTNBMX с EAIIX

Сравнение комиссий PFORX и TNBMX

PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии TNBMX в 0.53%.

TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PFORX vs. TNBMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
TNBMX
Ранг доходности на риск TNBMX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNBMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNBMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNBMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNBMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c TNBMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFORXTNBMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

2.32

-1.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

3.57

-2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.55

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

2.85

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

12.61

-9.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFORX vs. TNBMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа TNBMX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и TNBMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFORXTNBMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

2.32

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.39

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.86

+0.39

Корреляция

Корреляция между PFORX и TNBMX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и TNBMX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности TNBMX в 6.71%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
TNBMX
T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged)		6.71%6.29%3.15%2.85%10.20%2.84%1.90%4.65%8.20%0.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и TNBMX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки TNBMX в -15.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и TNBMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFORXTNBMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-15.78%

+1.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-2.32%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-15.48%

+1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-2.09%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-3.16%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.52%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и TNBMX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с T. Rowe Price International Bond Fund (USD Hedged) (TNBMX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TNBMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFORXTNBMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

1.15%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

1.80%

+0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

2.71%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

3.60%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

3.33%

-0.25%