Сравнение PFORX с PONPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PONPX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PFORX и PONPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и PONPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | -1.01% | 10.96% | 5.33% | 9.24% | -9.14% | 2.51% | 5.73% | 7.99% | 0.53% | 8.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у PONPX с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям PONPX по среднегодовой доходности: 2.80% против 4.59% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
PONPX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 6.17%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 3.32%
- 10 лет*
- 4.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и PONPX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PONPX в 0.72%.
Доходность на риск
PFORX vs. PONPX — Ранг доходности на риск
PFORX
PONPX
Сравнение PFORX c PONPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | PONPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.51 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 2.16 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.28 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.98 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 7.83 | -4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.51 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.70 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 1.10 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.82 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и PONPX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и PONPX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности PONPX в 5.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
PONPX PIMCO Income Fund Class I-2 | 5.46% | 5.91% | 6.16% | 6.11% | 4.89% | 3.92% | 4.78% | 5.73% | 5.56% | 5.27% | 5.42% | 7.77% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и PONPX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, примерно равная максимальной просадке PONPX в -13.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PONPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -13.41% | -0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -3.69% | -0.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -13.41% | -0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -13.41% | -0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -2.88% | -0.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -1.44% | -0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.93% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и PONPX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO Income Fund Class I-2 (PONPX) имеют волатильность 1.99% и 1.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | PONPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 1.90% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.66% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 4.28% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 4.74% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 4.19% | -1.11% |