Сравнение PFORX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 2.80% против 12.26% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и PMJIX
И PFORX, и PMJIX имеют комиссию равную 0.50%.
Доходность на риск
PFORX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PFORX
PMJIX
Сравнение PFORX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.16 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 0.94 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 3.76 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.37 | +0.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.33 | +0.93 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и PMJIX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и PMJIX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и PMJIX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -49.75% | +35.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -14.85% | +10.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -49.75% | +36.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -49.75% | +35.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -9.91% | +6.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -16.44% | +14.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.69% | -2.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.99%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 5.31% | -3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 12.52% | -9.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 22.29% | -18.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 39.63% | -36.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 33.08% | -30.00% |