Сравнение PFN с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PFN и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFN и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 9.22% |
Доходность по периодам
С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%. За последние 10 лет акции PFN уступали акциям PMJIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 12.26% соответственно.
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFN и PMJIX
PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PFN vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PFN
PMJIX
Сравнение PFN c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFN | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.16 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.15 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.94 | -0.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 3.76 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFN | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.72 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.25 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.37 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.33 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PFN и PMJIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFN и PMJIX
Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PFN и PMJIX
Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFN | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -49.75% | -30.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -14.85% | +4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.45% | -49.75% | +16.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -49.75% | +4.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -9.91% | +3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -16.44% | +4.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 3.69% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFN и PMJIX
PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFN | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 5.31% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 12.52% | -4.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 22.29% | -8.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 39.63% | -24.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 33.08% | -14.92% |