PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.40%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции PIMIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 4.66% соответственно.

PFN

1 день
3.77%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-3.80%
1 год
2.70%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.04%
10 лет*
8.36%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PFN и PIMIX

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PFN vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.56

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.25

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.29

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.87

-1.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

7.56

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PIMIX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.56

-1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.72

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

1.11

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.56

-1.27

Корреляция

Корреляция между PFN и PIMIX составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и PIMIX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.51%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PFN и PIMIX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-13.39%

-66.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-3.69%

-7.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-13.34%

-20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-13.39%

-32.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-3.24%

-3.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-1.69%

-10.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.92%

+1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и PIMIX

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

1.88%

+4.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

2.64%

+5.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

4.28%

+9.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

4.75%

+10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

4.20%

+13.96%