Сравнение PFN с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PFN и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFN и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | -5.26% | 13.07% | 15.72% | 15.43% | -17.65% | 5.14% | 3.97% | 21.84% | 0.94% | 20.58% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 8.38% против 2.80% соответственно.
PFN
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.99%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 2.57%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 3.07%
- 10 лет*
- 8.38%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFN и PFORX
PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PFN vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PFN
PFORX
Сравнение PFN c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFN | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 0.86 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 0.66 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.01 | 2.97 | -1.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFN | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.61 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.33 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.91 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 1.25 | -0.97 |
Корреляция
Корреляция между PFN и PFORX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFN и PFORX
Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | 12.49% | 11.49% | 11.57% | 11.92% | 12.19% | 9.71% | 9.67% | 9.07% | 10.81% | 9.20% | 10.12% | 11.74% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PFN и PFORX
Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFN | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.08% | -13.87% | -66.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.77% | -3.99% | -6.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.45% | -13.71% | -19.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.70% | -13.87% | -31.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.29% | -3.39% | -2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.89% | -1.95% | -9.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 0.89% | +1.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFN и PFORX
PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFN | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.56% | 1.99% | +4.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.40% | 2.55% | +5.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 3.39% | +9.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.75% | 3.47% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.16% | 3.08% | +15.08% |