PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с PDIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с PDIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и PDIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и PDIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.40%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.80%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.40%, что значительно ниже, чем у PDIIX с доходностью -1.80%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции PDIIX по среднегодовой доходности: 8.36% против 4.34% соответственно.

PFN

1 день
3.77%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-5.40%
6 месяцев
-3.80%
1 год
2.70%
3 года*
11.05%
5 лет*
3.04%
10 лет*
8.36%

PDIIX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.29%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

PIMCO Diversified Income Fund

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL

Сравнение комиссий PFN и PDIIX

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PDIIX в 0.75%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund

Доходность на риск

PFN vs. PDIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1212
Ранг коэф-та Мартина
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c PDIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNPDIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.72

-1.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

2.44

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.34

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

1.90

-1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.02

7.98

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. PDIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа PDIIX равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и PDIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNPDIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.72

-1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.47

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.20

-0.92

Корреляция

Корреляция между PFN и PDIIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и PDIIX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.51%, что больше доходности PDIIX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.51%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.14%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%

Просадки

Сравнение просадок PFN и PDIIX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки PDIIX в -21.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PDIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNPDIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-21.96%

-58.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-3.55%

-7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-20.50%

-12.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-20.50%

-25.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.42%

-3.35%

-3.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-2.83%

-9.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

0.85%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и PDIIX

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.57% по сравнению с PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNPDIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.57%

1.72%

+4.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.43%

2.52%

+5.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

3.97%

+9.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

4.93%

+9.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

4.86%

+13.30%