PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PDIIX с BOND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и BOND


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
-1.40%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
0.10%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 0.10%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 4.38% против 2.26% соответственно.


PDIIX

1 день
0.41%
1 месяц
-2.57%
С начала года
-1.40%
6 месяцев
0.67%
1 год
6.51%
3 года*
7.62%
5 лет*
2.29%
10 лет*
4.38%

BOND

1 день
0.12%
1 месяц
-1.53%
С начала года
0.10%
6 месяцев
1.30%
1 год
4.87%
3 года*
4.80%
5 лет*
0.64%
10 лет*
2.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Diversified Income Fund

PIMCO Active Bond ETF

Сравнение комиссий PDIIX и BOND

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOND в 0.54%.


Доходность на риск

PDIIX vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина

BOND
Ранг доходности на риск BOND: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PDIIXBONDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.04

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

1.45

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.19

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.09

1.58

+0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.55

4.61

+3.94

PDIIX vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа BOND равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PDIIXBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.04

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.11

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.45

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.63

+0.57

Корреляция

Корреляция между PDIIX и BOND составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и BOND

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что меньше доходности BOND в 5.18%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
5.12%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
5.18%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и BOND

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и BOND.


Загрузка...

Показатели просадок


PDIIXBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-19.71%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.29%

-0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-19.71%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-19.71%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.96%

-1.94%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-3.53%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.13%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и BOND

PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND) имеют волатильность 1.79% и 1.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PDIIXBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.79%

1.83%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

2.70%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.98%

4.72%

-0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

5.73%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

5.07%

-0.21%