PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с BOND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDIIX с BOND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDIIX (PIMCO Diversified Income Fund) and BOND (PIMCO Active Bond ETF) are both funds - PDIIX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while BOND is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, PDIIX returned 4.34%/yr vs 2.16%/yr for BOND. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDIIX charges 0.75%/yr vs 0.54%/yr for BOND.

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у BOND с доходностью 0.48%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 4.34% против 2.16% соответственно.

PDIIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.98%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.82%
1 год
8.85%
3 года*
8.69%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.34%

BOND

1 день
-0.24%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.46%
1 год
6.71%
3 года*
4.99%
5 лет*
0.51%
10 лет*
2.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDIIX и BOND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		1.54%10.42%6.35%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		0.48%8.39%2.77%6.48%-14.57%-0.77%7.80%8.54%0.08%4.76%

Correlation

The correlation between PDIIX and BOND is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2012 г.

0.55

Over the past year, PDIIX and BOND have become more correlated (0.76) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

PIMCO Active Bond ETF

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BILPDIIX с BLV
Часто сравнивают с BOND:
BOND с TLTBOND с BNDBOND с SCHDBOND с VOOBOND с FBNDBOND с VTIBOND с SCHZ

Доходность на риск

PDIIX vs. BOND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг доходности на риск BOND: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOND: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXBONDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.70

+0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.50

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.31

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.23

+0.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

7.13

+3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. BOND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа BOND равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXBONDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.70

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.09

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.43

+0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.63

+0.59

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и BOND

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и BOND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIIXBONDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-19.71%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.01%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-6.12%

+1.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-19.71%

-0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-19.71%

-0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.57%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.50%

+0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.94%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и BOND

PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с PIMCO Active Bond ETF (BOND) с волатильностью 1.40%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIIXBONDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.40%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

2.88%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.97%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

5.76%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

5.09%

-0.20%

Сравнение комиссий PDIIX и BOND

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOND в 0.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и BOND

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности BOND в 5.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.19%5.11%5.02%4.06%3.44%2.58%2.66%3.38%3.18%2.87%2.85%4.14%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.52%5.42%5.18%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%

Часто задаваемые вопросы

PDIIX and BOND have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDIIX has higher volatility (1.49%) compared to BOND (1.40%). In terms of maximum drawdown, PDIIX dropped -21.96% vs BOND's -19.71%.

PDIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDIIX и BOND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор