PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDIIX с BOND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с BOND

Последнее обновление 30 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. BOND - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 1 мар. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDIIX или BOND.

Корреляция

Корреляция между PDIIX и BOND составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и BOND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
40.00%45.00%50.00%55.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
58.33%
45.29%
PDIIX
BOND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDIIX:

2.28

BOND:

1.56

Коэф-т Сортино

PDIIX:

3.40

BOND:

2.28

Коэф-т Омега

PDIIX:

1.47

BOND:

1.28

Коэф-т Кальмара

PDIIX:

1.43

BOND:

0.74

Коэф-т Мартина

PDIIX:

9.39

BOND:

4.43

Индекс Язвы

PDIIX:

0.99%

BOND:

1.97%

Дневная вол-ть

PDIIX:

4.06%

BOND:

5.61%

Макс. просадка

PDIIX:

-22.29%

BOND:

-19.71%

Текущая просадка

PDIIX:

-0.90%

BOND:

-4.19%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у BOND с доходностью 3.13%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции BOND по среднегодовой доходности: 3.61% против 1.93% соответственно.

PDIIX

С начала года

1.69%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.72%

1 год

8.57%

5 лет

3.01%

10 лет

3.61%

BOND

С начала года

3.13%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

2.66%

1 год

8.24%

5 лет

0.28%

10 лет

1.93%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PDIIX и BOND

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BOND в 0.57%.

PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
График комиссии PDIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PDIIX: 0.75%
BOND
PIMCO Active Bond ETF
График комиссии BOND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BOND: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDIIX и BOND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг риск-скорректированной доходности PDIIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
BOND
Ранг риск-скорректированной доходности BOND, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BOND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOND, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDIIX c BOND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Active Bond ETF (BOND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа PDIIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PDIIX: 2.28
BOND: 1.56
Коэффициент Сортино PDIIX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PDIIX: 3.40
BOND: 2.28
Коэффициент Омега PDIIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PDIIX: 1.47
BOND: 1.28
Коэффициент Кальмара PDIIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PDIIX: 1.43
BOND: 0.74
Коэффициент Мартина PDIIX, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PDIIX: 9.39
BOND: 4.43

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BOND равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и BOND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.28
1.56
PDIIX
BOND

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и BOND

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности BOND в 5.01%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.37%5.20%4.65%5.02%3.57%3.68%4.62%4.46%4.87%4.94%7.14%6.03%
BOND
PIMCO Active Bond ETF		5.01%5.02%4.78%3.44%2.58%2.66%3.38%3.47%2.87%2.85%4.14%4.13%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и BOND

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки BOND в -19.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и BOND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90%
-4.19%
PDIIX
BOND

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и BOND

Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 2.11%, в то время как у PIMCO Active Bond ETF (BOND) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
2.53%
PDIIX
BOND