PortfoliosLab logo
Сравнение PDIIX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDIIX и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%120.00%130.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.86%
70.39%
PDIIX
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDIIX:

2.28

BND:

1.54

Коэф-т Сортино

PDIIX:

3.40

BND:

2.23

Коэф-т Омега

PDIIX:

1.47

BND:

1.27

Коэф-т Кальмара

PDIIX:

1.43

BND:

0.61

Коэф-т Мартина

PDIIX:

9.39

BND:

3.97

Индекс Язвы

PDIIX:

0.99%

BND:

2.06%

Дневная вол-ть

PDIIX:

4.06%

BND:

5.30%

Макс. просадка

PDIIX:

-22.29%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

PDIIX:

-0.90%

BND:

-6.40%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 3.26%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.61% против 1.54% соответственно.


PDIIX

С начала года

1.69%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.72%

1 год

8.57%

5 лет

3.01%

10 лет

3.61%

BND

С начала года

3.26%

1 месяц

0.64%

6 месяцев

2.49%

1 год

7.60%

5 лет

-0.73%

10 лет

1.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PDIIX и BND

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии PDIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PDIIX: 0.75%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDIIX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDIIX
Ранг риск-скорректированной доходности PDIIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDIIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PDIIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PDIIX: 2.28
BND: 1.54
Коэффициент Сортино PDIIX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PDIIX: 3.40
BND: 2.23
Коэффициент Омега PDIIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PDIIX: 1.47
BND: 1.27
Коэффициент Кальмара PDIIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PDIIX: 1.43
BND: 0.61
Коэффициент Мартина PDIIX, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PDIIX: 9.39
BND: 3.97

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.28
1.54
PDIIX
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и BND

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности BND в 3.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
5.37%5.20%4.65%5.02%3.57%3.68%4.62%4.46%4.87%4.94%7.14%6.03%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.67%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и BND

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90%
-6.40%
PDIIX
BND

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и BND

PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 2.11% и 2.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%2.20%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
2.14%
PDIIX
BND