Сравнение PDIIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDIIX или BND.
Основные характеристики
PDIIX | BND | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 1.25% | -1.21% |
Дох-ть за 1 год | 9.97% | 1.92% |
Дох-ть за 3 года | -0.62% | -2.86% |
Дох-ть за 5 лет | 1.78% | 0.09% |
Дох-ть за 10 лет | 3.27% | 1.26% |
Коэф-т Шарпа | 1.89 | 0.23 |
Дневная вол-ть | 5.08% | 6.56% |
Макс. просадка | -21.96% | -18.84% |
Current Drawdown | -4.63% | -11.67% |
Корреляция
Корреляция между PDIIX и BND составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и BND
С начала года, PDIIX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -1.21%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.27% против 1.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и BND
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDIIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и BND
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.84%, что больше доходности BND в 3.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIMCO Diversified Income Fund | 4.84% | 4.67% | 5.01% | 3.58% | 3.64% | 4.81% | 4.44% | 4.84% | 4.95% | 7.67% | 10.79% | 5.53% |
Vanguard Total Bond Market ETF | 3.36% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и BND
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и BND
Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.09%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.34%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.