Сравнение PDIIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDIIX или BND.
Основные характеристики
| PDIIX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.53% | 2.21% |
| Дох-ть за 1 год | 12.53% | 7.89% |
| Дох-ть за 3 года | 0.05% | -2.35% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.73% | -0.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.12% | 1.48% |
| Коэф-т Шарпа | 3.02 | 1.41 |
| Коэф-т Сортино | 4.76 | 2.07 |
| Коэф-т Омега | 1.62 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 1.06 | 0.52 |
| Коэф-т Мартина | 15.85 | 5.09 |
| Индекс Язвы | 0.81% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 4.23% | 5.85% |
| Макс. просадка | -22.29% | -18.84% |
| Текущая просадка | -1.52% | -8.62% |
Корреляция
Корреляция между PDIIX и BND составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и BND
С начала года, PDIIX показывает доходность 5.53%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.12% против 1.48% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и BND
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PDIIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и BND
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 4.56% | 4.65% | 5.02% | 3.57% | 3.68% | 4.62% | 4.46% | 4.87% | 4.94% | 7.14% | 6.03% | 4.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и BND
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и BND
Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.02%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.