PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с BND
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PDIIX с BND

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PDIIX (PIMCO Diversified Income Fund) and BND (Vanguard Total Bond Market ETF) are both funds - PDIIX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while BND is a Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, PDIIX returned 4.34%/yr vs 1.58%/yr for BND. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDIIX charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for BND.

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.27%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.34% против 1.58% соответственно.

PDIIX

1 день
0.10%
1 месяц
0.98%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.82%
1 год
8.85%
3 года*
8.69%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.34%

BND

1 день
-0.19%
1 месяц
0.27%
С начала года
0.27%
6 месяцев
0.12%
1 год
5.11%
3 года*
3.96%
5 лет*
0.09%
10 лет*
1.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PDIIX и BND

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		1.54%10.42%6.35%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		0.27%7.08%1.38%5.65%-13.11%-1.86%7.71%8.84%-0.12%3.57%

Correlation

The correlation between PDIIX and BND is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2007 г.

0.53

Over the past year, PDIIX and BND have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.53, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BILPDIIX с BLV
Часто сравнивают с BND:
BND с BNDXBND с FXNAXBND с AGGBND с FBNDBND с BNDWBND с TLTBND с VBTLX

Доходность на риск

PDIIX vs. BND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг доходности на риск BND: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BND: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXBNDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.36

+1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
2.03

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.24

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

1.92

+0.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

5.80

+4.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. BND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.36

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.01

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.89

0.29

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.59

+0.63

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и BND

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и BND.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PDIIXBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-18.58%

-3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-2.68%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-5.92%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-17.91%

-2.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-18.58%

-1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-2.37%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-3.06%

+0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

0.88%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и BND

PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PDIIXBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

1.23%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

2.66%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.85%

3.78%

+0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.00%

6.02%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.89%

5.53%

-0.64%

Сравнение комиссий PDIIX и BND

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и BND

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности BND в 3.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.97%3.86%3.67%3.09%2.60%2.12%2.38%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.52%5.42%5.18%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%

Часто задаваемые вопросы

PDIIX and BND have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PDIIX has higher volatility (1.49%) compared to BND (1.23%). In terms of maximum drawdown, PDIIX dropped -21.96% vs BND's -18.58%.

PDIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PDIIX и BND

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор