PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDIIX с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с BND

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDIIX или BND.

Корреляция

Корреляция между PDIIX и BND составляет -0.16. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDIIX:

1.84

BND:

0.72

Коэф-т Сортино

PDIIX:

2.61

BND:

1.07

Коэф-т Омега

PDIIX:

1.35

BND:

1.13

Коэф-т Кальмара

PDIIX:

1.28

BND:

0.31

Коэф-т Мартина

PDIIX:

7.09

BND:

1.86

Индекс Язвы

PDIIX:

1.00%

BND:

2.10%

Дневная вол-ть

PDIIX:

4.02%

BND:

5.32%

Макс. просадка

PDIIX:

-22.29%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

PDIIX:

-0.43%

BND:

-8.23%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 3.66% против 1.39% соответственно.

PDIIX

С начала года

2.17%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

2.84%

1 год

7.34%

3 года

5.85%

5 лет

2.74%

10 лет

3.66%

BND

С начала года

1.24%

1 месяц

-0.19%

6 месяцев

0.91%

1 год

3.79%

3 года

1.26%

5 лет

-1.19%

10 лет

1.39%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

Vanguard Total Bond Market ETF

Сравнение комиссий PDIIX и BND

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.

PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
BND
Vanguard Total Bond Market ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDIIX и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг риск-скорректированной доходности PDIIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDIIX c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа BND равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и BND

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности BND в 3.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.42%5.21%4.67%5.01%3.58%3.64%4.83%4.46%4.85%4.95%7.69%10.95%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF		3.79%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и BND

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -22.29%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и BND

Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...