Сравнение PDIIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.40% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 4.38% против 1.68% соответственно.
PDIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 4.38%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и BND
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
PDIIX vs. BND — Ранг доходности на риск
PDIIX
BND
Сравнение PDIIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.93 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.32 | +1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.16 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.75 | +0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 4.78 | +3.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.93 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.04 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.30 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.59 | +0.61 |
Корреляция
Корреляция между PDIIX и BND составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и BND
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.12% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и BND
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -18.58% | -3.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -2.44% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -17.91% | -2.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -18.58% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.54% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -3.07% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.90% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и BND
PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) имеет более высокую волатильность в 1.79% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 1.63% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.52% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 4.30% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 6.00% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.52% | -0.66% |