PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с PIMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с PIMIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и PIMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и PIMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.80%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		-1.36%11.08%5.45%9.36%-9.07%2.62%5.84%8.10%0.63%8.63%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -1.36%. За последние 10 лет акции PDIIX уступали акциям PIMIX по среднегодовой доходности: 4.34% против 4.66% соответственно.

PDIIX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.29%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.34%

PIMIX

1 день
0.47%
1 месяц
-3.24%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
1.15%
1 год
6.07%
3 года*
7.20%
5 лет*
3.38%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

PIMCO Income Fund Institutional Class

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BIL
Часто сравнивают с PIMIX:
PIMIX с PYLDPIMIX с PONAXPIMIX с AGGPIMIX с DODIXPIMIX с PONPXPIMIX с JMSIXPIMIX с BND

Сравнение комиссий PDIIX и PIMIX

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.

PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class

Доходность на риск

PDIIX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PIMIX
Ранг доходности на риск PIMIX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIMIX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIMIX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIMIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIMIX: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXPIMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.56

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.25

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.87

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

7.56

+0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. PIMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIMIX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и PIMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXPIMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.72

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

1.11

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.56

-0.36

Корреляция

Корреляция между PDIIX и PIMIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и PIMIX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что меньше доходности PIMIX в 5.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.14%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
PIMIX
PIMCO Income Fund Institutional Class		5.57%6.01%6.27%6.21%4.98%4.02%4.88%5.83%5.66%5.37%5.52%7.88%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и PIMIX

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и PIMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIIXPIMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-13.39%

-8.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-3.69%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-13.34%

-7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-13.39%

-7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-3.24%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-1.69%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

0.92%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и PIMIX

Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.72%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.88%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIIXPIMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

1.88%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

2.64%

-0.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

4.28%

-0.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

4.75%

+0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

4.20%

+0.66%