Сравнение PDIIX с PTTRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. PTTRX управляется PIMCO.
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и PTTRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIIX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.40% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | -0.68% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.68%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 4.38% против 2.27% соответственно.
PDIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 4.38%
PTTRX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.24%
- С начала года
- -0.68%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 4.56%
- 3 года*
- 4.81%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и PTTRX
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Доходность на риск
PDIIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PDIIX
PTTRX
Сравнение PDIIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIIX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.97 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 1.37 | +1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.18 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 1.69 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 4.99 | +3.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.97 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.44 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 1.15 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PDIIX и PTTRX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и PTTRX
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности PTTRX в 4.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.12% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.12% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и PTTRX
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и PTTRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -19.28% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -3.67% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -19.28% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -19.28% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.78% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -2.19% | -0.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.24% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и PTTRX
Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.79%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 2.05% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 3.00% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 5.15% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 6.20% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 5.19% | -0.33% |