Сравнение PDIIX с PTTRX
PDIIX (PIMCO Diversified Income Fund) and PTTRX (PIMCO Total Return Fund Institutional Class) are both mutual funds - PDIIX is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while PTTRX is a Total Bond Market fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PDIIX returned 4.34%/yr vs 2.31%/yr for PTTRX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PDIIX charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for PTTRX.
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и PTTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у PTTRX с доходностью 0.64%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 4.34% против 2.31% соответственно.
PDIIX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.98%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 8.85%
- 3 года*
- 8.69%
- 5 лет*
- 2.60%
- 10 лет*
- 4.34%
PTTRX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- 0.88%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 0.81%
- 1 год
- 7.46%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам PDIIX и PTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 1.54% | 10.42% | 6.35% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 0.64% | 9.35% | 2.62% | 6.33% | -14.72% | -0.59% | 8.88% | 8.36% | -0.24% | 5.13% |
Correlation
The correlation between PDIIX and PTTRX is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2003 г. | 0.68 |
The correlation between PDIIX and PTTRX shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.86 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PDIIX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск
PDIIX
PTTRX
Сравнение PDIIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIIX | PTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.29 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.00 | +0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.53 | 6.20 | +4.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.59 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.12 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.44 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и PTTRX
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что больше максимальной просадки PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и PTTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PDIIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -19.28% | -2.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -3.69% | +0.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.27% | -6.18% | +1.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -19.28% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -19.28% | -1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.06% | -1.49% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -2.19% | -0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 1.19% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и PTTRX
Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.49%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 1.81%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PDIIX | PTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.81% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | 3.54% | -0.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | 4.66% | -0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.00% | 6.27% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.89% | 5.23% | -0.34% |
Сравнение комиссий PDIIX и PTTRX
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и PTTRX
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.52%, что больше доходности PTTRX в 4.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.52% | 5.42% | 5.18% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
PTTRX PIMCO Total Return Fund Institutional Class | 4.54% | 4.47% | 4.61% | 3.81% | 3.63% | 2.59% | 6.11% | 3.96% | 3.13% | 2.63% | 3.02% | 6.64% |
Часто задаваемые вопросы
PDIIX and PTTRX have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PTTRX has higher volatility (1.81%) compared to PDIIX (1.49%). In terms of maximum drawdown, PDIIX dropped -21.96% vs PTTRX's -19.28%.
PDIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PDIIX и PTTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор