PortfoliosLab logo
Сравнение PDIIX с PTTRX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDIIX и PTTRX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%100.00%120.00%140.00%160.00%180.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
199.37%
81.88%
PDIIX
PTTRX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDIIX:

2.28

PTTRX:

1.63

Коэф-т Сортино

PDIIX:

3.40

PTTRX:

2.42

Коэф-т Омега

PDIIX:

1.47

PTTRX:

1.30

Коэф-т Кальмара

PDIIX:

1.43

PTTRX:

0.21

Коэф-т Мартина

PDIIX:

9.39

PTTRX:

4.79

Индекс Язвы

PDIIX:

0.99%

PTTRX:

1.94%

Дневная вол-ть

PDIIX:

4.06%

PTTRX:

5.71%

Макс. просадка

PDIIX:

-22.29%

PTTRX:

-90.27%

Текущая просадка

PDIIX:

-0.90%

PTTRX:

-40.11%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью 3.28%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции PTTRX по среднегодовой доходности: 3.61% против 1.21% соответственно.


PDIIX

С начала года

1.69%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.72%

1 год

8.57%

5 лет

3.01%

10 лет

3.61%

PTTRX

С начала года

3.28%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

3.07%

1 год

8.65%

5 лет

-0.61%

10 лет

1.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PDIIX и PTTRX

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PTTRX в 0.47%.


График комиссии PDIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PDIIX: 0.75%
График комиссии PTTRX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PTTRX: 0.47%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDIIX и PTTRX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDIIX
Ранг риск-скорректированной доходности PDIIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

PTTRX
Ранг риск-скорректированной доходности PTTRX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDIIX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PDIIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PDIIX: 2.28
PTTRX: 1.63
Коэффициент Сортино PDIIX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PDIIX: 3.40
PTTRX: 2.42
Коэффициент Омега PDIIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PDIIX: 1.47
PTTRX: 1.30
Коэффициент Кальмара PDIIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PDIIX: 1.43
PTTRX: 0.64
Коэффициент Мартина PDIIX, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PDIIX: 9.39
PTTRX: 4.79

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа PTTRX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.28
1.63
PDIIX
PTTRX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и PTTRX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности PTTRX в 4.61%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
5.37%5.20%4.65%5.02%3.57%3.68%4.62%4.46%4.87%4.94%7.14%6.03%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
4.61%4.61%3.82%4.41%2.35%2.53%3.79%3.12%2.63%3.04%3.06%4.17%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и PTTRX

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки PTTRX в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и PTTRX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90%
-7.02%
PDIIX
PTTRX

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и PTTRX

Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 2.11%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.64%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
2.64%
PDIIX
PTTRX