График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PIMCO Diversified Income Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) показал доход в -1.80% с начала года и 6.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDIIX составила 4.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
PIMCO Diversified Income Fund
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -1.80%
- 6 месяцев
- 0.36%
- 1 год
- 6.29%
- 3 года*
- 7.47%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 4.34%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении PDIIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.65% | 0.95% | -3.35% | -1.80% | |||||||||
| 2025 | 1.03% | 1.47% | -0.49% | 0.06% | 0.81% | 1.89% | 0.58% | 1.29% | 1.16% | 1.30% | 0.62% | 0.27% | 10.42% |
| 2024 | -0.13% | -0.10% | 1.57% | -1.65% | 1.53% | 0.71% | 1.91% | 1.51% | 1.56% | -1.38% | 1.60% | -0.83% | 6.38% |
| 2023 | 3.76% | -2.28% | 1.18% | 0.38% | -0.68% | 1.22% | 1.14% | -0.34% | -1.87% | -1.14% | 4.85% | 4.00% | 10.41% |
| 2022 | -2.61% | -3.24% | -1.42% | -4.48% | 0.22% | -5.37% | 4.04% | -2.36% | -4.75% | 0.80% | 4.56% | -0.61% | -14.70% |
| 2021 | -0.71% | -1.23% | -0.61% | 1.21% | 0.53% | 1.00% | 0.65% | 0.44% | -0.96% | -0.33% | -0.70% | 1.16% | 0.42% |
Метрики бенчмарка
PIMCO Diversified Income Fund: годовая альфа составляет 5.09%, бета — 0.07, а R² — 0.08 относительно S&P 500 Index с 05.08.2003.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (33.97%) было выше, чем в снижении (26.85%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.07 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.08 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.08 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.09%
- Бета
- 0.07
- R²
- 0.08
- Участие в росте
- 33.97%
- Участие в снижении
- 26.85%
Комиссия
Комиссия PDIIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PDIIX имеет ранг 83 по соотношению доходности и риска — в топ 83% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PDIIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.72 | 0.90 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.39 | +1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.21 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.40 | +0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 6.61 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PDIIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PIMCO Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.50 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.50 | $0.55 | $0.50 | $0.45 | $0.36 | $0.40 | $0.42 | $0.56 | $0.46 | $0.53 | $0.52 | $0.77 |
Дивидендный доход | 5.14% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.05 | $0.05 | $0.00 | $0.09 | |||||||||
| 2025 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.05 | $0.55 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.50 |
| 2023 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.45 |
| 2022 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.09 | $0.36 |
| 2021 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.06 | $0.40 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PIMCO Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 21.96%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.
Текущая просадка PIMCO Diversified Income Fund составляет 3.35%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -21.96% | 7 мая 2008 г. | 140 | 21 нояб. 2008 г. | 172 | 31 июл. 2009 г. | 312 |
| -20.5% | 16 сент. 2021 г. | 278 | 21 окт. 2022 г. | 530 | 2 дек. 2024 г. | 808 |
| -15.52% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 93 | 4 авг. 2020 г. | 106 |
| -8.85% | 10 мая 2013 г. | 31 | 24 июн. 2013 г. | 223 | 13 мая 2014 г. | 254 |
| -6.97% | 10 мар. 2004 г. | 43 | 10 мая 2004 г. | 71 | 20 авг. 2004 г. | 114 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...