PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks maximum total return, consistent with preservation of capital and prudent investment management. The fund normally invests at least 65% of its total assets in a diversified portfolio of Fixed Income Instruments of varying maturities, which may be represented by forwards or derivatives such as options, futures contracts or swap agreements. It may invest in both investment-grade securities and high yield securities ("junk bonds") subject to a maximum of 10% of its total assets in securities rated below B by Moody's Investors Service, Inc., or equivalently rated by S&P or Fitch, or, if unrated, determined by PIMCO to be of comparable quality.

ISIN
US6933918806
Эмитент
PIMCO
Дата выпуска
30 июл. 2003 г.
Категория
Multisector Bonds
Минимальные инвестиции
$1,000,000
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с FAGIXPDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BILPDIIX с BLVPDIIX с PIMIXPDIIX с FBND

Доходность

График доходности PDIIX

PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) прибавил 1.5% с начала года. Текущая цена акции PDIIX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PDIIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,137.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) показал доход в 1.54% с начала года и 8.85% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDIIX составила 4.34%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

PIMCO Diversified Income Fund

1 день
0.10%
1 месяц
0.98%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.82%
1 год
8.85%
3 года*
8.69%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.34%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PDIIX по месяцам

На основе ежедневных данных с 4 авг. 2003 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.

Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2009 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -10.0%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении PDIIX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 25 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -4.2%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.65%0.95%-2.50%1.60%0.88%0.00%1.54%
20251.03%1.47%-0.49%0.06%0.81%1.89%0.58%1.29%1.16%1.30%0.62%0.27%10.42%
2024-0.13%-0.10%1.57%-1.65%1.53%0.71%1.91%1.51%1.56%-1.38%1.60%-0.86%6.35%
20233.76%-2.28%1.18%0.38%-0.68%1.22%1.14%-0.34%-1.87%-1.14%4.85%4.00%10.41%
2022-2.61%-3.24%-1.42%-4.48%0.22%-5.37%4.04%-2.36%-4.75%0.80%4.56%-0.61%-14.70%
2021-0.71%-1.23%-0.61%1.21%0.53%1.00%0.65%0.44%-0.96%-0.33%-0.70%1.16%0.42%

Метрики бенчмарка

PIMCO Diversified Income Fund has an annualized alpha of 5.13%, beta of 0.07, and R2 of 0.08 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 05, 2003.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (33.34%) than losses (26.75%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.07 may look defensive, but with R2 of 0.08 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.08 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
5.13%
Бета
0.07
R²
0.08
Участие в росте
33.34%
Участие в снижении
26.75%

Комиссия

Комиссия PDIIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PDIIX имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ранг доходности на риск PDIIX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PDIIXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.24

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.07

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

2.93

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.53

13.52

-2.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.55 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.55$0.55$0.50$0.45$0.36$0.40$0.42$0.56$0.46$0.53$0.52$0.77

Дивидендный доход

5.52%5.42%5.18%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.00$0.23
2025$0.05$0.04$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.05$0.04$0.05$0.55
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.50
2023$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.04$0.00$0.03$0.03$0.09$0.36
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.06$0.40

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

PIMCO Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 21.96%, зарегистрированную 21 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 172 торговые сессии.

Текущая просадка PIMCO Diversified Income Fund составляет 0.06%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Финансовый кризис2007–2009
-21.96%нояб. 2008 г.
6mo 18d8mo 12d
1y 2moмай 2008 г. - июль 2009 г.
Медвежий рынок2022
-20.50%окт. 2022 г.
1y 1mo2y 1mo
3y 2moсент. 2021 г. - дек. 2024 г.
Обвал COVID2020
-15.52%март 2020 г.
18d4mo 14d
5mo 2dмарт 2020 г. - авг. 2020 г.
Откат 2013 года2013
-8.85%июнь 2013 г.
1mo 15d10mo 23d
1y 3dмай 2013 г. - май 2014 г.
Откат 2004 года2004
-6.97%май 2004 г.
2mo 1d3mo 12d
5mo 13dмарт 2004 г. - авг. 2004 г.

Показатели просадок

PDIIXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-56.78%

+34.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-9.10%

+5.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.27%

-18.90%

+14.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-25.43%

+4.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-33.92%

+13.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.74%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-10.72%

+7.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

1.97%

-1.10%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PDIIX

Добавьте PIMCO Diversified Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PDIIX