PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US6933918806

Эмитент

PIMCO

Дата выпуска

30 июл. 2003 г.

Категория

Multisector Bonds

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PDIIX составляет 0.75%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

Популярные сравнения:
PDIIX с PTTRX PDIIX с FNBGX PDIIX с FAGIX PDIIX с BND PDIIX с BIL PDIIX с BOND PDIIX с VGIT PDIIX с AGG PDIIX с FBND PDIIX с BLV
Популярные сравнения:
PDIIX с PTTRX PDIIX с FNBGX PDIIX с FAGIX PDIIX с BND PDIIX с BIL PDIIX с BOND PDIIX с VGIT PDIIX с AGG PDIIX с FBND PDIIX с BLV

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) показал доход в 2.17% с начала года и 7.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PDIIX составила 3.66%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

PDIIX

С начала года

2.17%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

2.84%

1 год

7.34%

3 года

5.85%

5 лет

2.74%

10 лет

3.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PDIIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.03%1.47%-0.49%0.05%0.10%2.17%
2024-0.13%-0.10%1.57%-1.65%1.53%0.71%1.91%1.51%1.56%-1.38%1.60%-0.83%6.37%
20233.76%-2.28%1.18%0.38%-0.68%1.22%1.14%-0.34%-1.87%-1.15%4.85%4.00%10.41%
2022-2.61%-3.24%-1.42%-4.48%0.22%-5.04%4.42%-2.36%-4.38%0.80%4.56%-0.61%-13.75%
2021-0.71%-1.23%-0.61%1.22%0.53%1.00%0.65%0.44%-0.96%-0.33%-0.70%1.08%0.34%
20201.50%-0.14%-8.76%2.62%2.92%1.50%3.02%0.46%-0.74%-0.04%3.39%1.14%6.44%
20193.48%0.76%1.50%0.65%0.31%2.62%0.63%0.73%-0.15%0.50%0.33%0.60%12.57%
2018-0.38%-0.96%0.71%-0.23%-0.21%-0.30%1.12%-0.24%0.79%-1.02%-0.25%0.01%-0.97%
20170.94%1.60%0.69%1.28%1.20%-0.14%0.90%1.20%0.09%0.45%-0.18%0.53%8.89%
2016-0.41%-0.07%2.85%2.20%0.66%2.11%1.98%1.40%0.39%-0.29%-1.94%1.33%10.58%
20151.28%1.55%0.50%1.14%0.21%-1.62%0.72%-1.46%-1.84%2.78%-0.44%-1.94%0.75%
20140.35%1.98%0.16%1.03%2.12%0.99%-1.10%1.19%-2.18%1.26%-0.56%-6.71%-1.80%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PDIIX составляет 90, что ставит его в топ 10% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PDIIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

PIMCO Diversified Income Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.84
  • За 5 лет: 0.56
  • За 10 лет: 0.75
  • За всё время: 1.04

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность PIMCO Diversified Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.

4.00%6.00%8.00%10.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.52$0.50$0.45$0.46$0.40$0.42$0.54$0.46$0.53$0.52$0.77$1.17

Дивидендный доход

5.42%5.21%4.67%5.01%3.58%3.64%4.83%4.46%4.85%4.95%7.69%10.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PIMCO Diversified Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.05$0.04$0.04$0.05$0.00$0.18
2024$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.50
2023$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.45
2022$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.46
2021$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.05$0.40
2020$0.04$0.03$0.04$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.42
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.11$0.54
2018$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.46
2017$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.09$0.53
2016$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.08$0.52
2015$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.05$0.05$0.04$0.28$0.77
2014$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.05$0.06$0.05$0.63$1.17

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

PIMCO Diversified Income Fund показал максимальную просадку в 22.29%, зарегистрированную 15 дек. 2008 г.. Полное восстановление заняло 178 торговых сессий.

Текущая просадка PIMCO Diversified Income Fund составляет 0.43%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-22.29%7 мая 2008 г.15415 дек. 2008 г.17831 авг. 2009 г.332
-19.68%16 сент. 2021 г.27821 окт. 2022 г.47513 сент. 2024 г.753
-15.52%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.934 авг. 2020 г.106
-10.8%2 сент. 2014 г.7516 дек. 2014 г.3881 июл. 2016 г.463
-8.51%10 мая 2013 г.3124 июн. 2013 г.23328 мая 2014 г.264

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...