PortfoliosLab logo
Сравнение PDIIX с FNBGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDIIX и FNBGX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и FNBGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.52%
-10.54%
PDIIX
FNBGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDIIX:

2.28

FNBGX:

0.54

Коэф-т Сортино

PDIIX:

3.40

FNBGX:

0.82

Коэф-т Омега

PDIIX:

1.47

FNBGX:

1.10

Коэф-т Кальмара

PDIIX:

1.43

FNBGX:

0.16

Коэф-т Мартина

PDIIX:

9.39

FNBGX:

1.04

Индекс Язвы

PDIIX:

0.99%

FNBGX:

6.74%

Дневная вол-ть

PDIIX:

4.06%

FNBGX:

13.06%

Макс. просадка

PDIIX:

-22.29%

FNBGX:

-47.77%

Текущая просадка

PDIIX:

-0.90%

FNBGX:

-39.06%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у FNBGX с доходностью 4.02%.


PDIIX

С начала года

1.69%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.72%

1 год

8.57%

5 лет

3.01%

10 лет

3.61%

FNBGX

С начала года

4.02%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

0.81%

1 год

6.55%

5 лет

-8.85%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PDIIX и FNBGX

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FNBGX в 0.03%.


График комиссии PDIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PDIIX: 0.75%
График комиссии FNBGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNBGX: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDIIX и FNBGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDIIX
Ранг риск-скорректированной доходности PDIIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

FNBGX
Ранг риск-скорректированной доходности FNBGX, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDIIX c FNBGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PDIIX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PDIIX: 2.12
FNBGX: 0.54
Коэффициент Сортино PDIIX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PDIIX: 3.15
FNBGX: 0.82
Коэффициент Омега PDIIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PDIIX: 1.44
FNBGX: 1.10
Коэффициент Кальмара PDIIX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PDIIX: 1.44
FNBGX: 0.16
Коэффициент Мартина PDIIX, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
PDIIX: 8.66
FNBGX: 1.04

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа FNBGX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и FNBGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.12
0.54
PDIIX
FNBGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и FNBGX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности FNBGX в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
5.37%5.20%4.65%5.02%3.57%3.68%4.62%4.46%4.87%4.94%7.14%6.03%
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund
3.69%3.76%3.20%3.00%2.05%2.13%2.64%2.95%0.69%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и FNBGX

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки FNBGX в -47.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и FNBGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90%
-39.06%
PDIIX
FNBGX

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и FNBGX

Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 2.11%, в то время как у Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNBGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
5.40%
PDIIX
FNBGX