PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PDIIX с FAGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с FAGIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. FAGIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 нояб. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и FAGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PDIIX и FAGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		-1.80%10.42%6.38%10.41%-14.70%0.42%6.43%13.05%-0.97%8.87%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		-0.85%12.38%10.69%13.02%-11.50%11.13%9.95%18.96%-7.17%11.66%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность -1.80%, что значительно ниже, чем у FAGIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PDIIX уступали акциям FAGIX по среднегодовой доходности: 4.34% против 7.42% соответственно.

PDIIX

1 день
0.20%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-1.80%
6 месяцев
0.36%
1 год
6.29%
3 года*
7.47%
5 лет*
2.28%
10 лет*
4.34%

FAGIX

1 день
-0.56%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
0.91%
1 год
12.88%
3 года*
10.34%
5 лет*
5.79%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

Fidelity Capital & Income Fund

Часто сравнивают с PDIIX:
PDIIX с PTTRXPDIIX с BONDPDIIX с BNDPDIIX с FNBGXPDIIX с VGITPDIIX с BILPDIIX с AGG
Часто сравнивают с FAGIX:
FAGIX с FBALXFAGIX с FFRHXFAGIX с SPHIXFAGIX с VYMFAGIX с HYGHFAGIX с BNDFAGIX с FTABX

Сравнение комиссий PDIIX и FAGIX

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FAGIX в 0.67%.

PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund

Доходность на риск

PDIIX vs. FAGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг доходности на риск PDIIX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FAGIX
Ранг доходности на риск FAGIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAGIX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAGIX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAGIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAGIX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PDIIX c FAGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PDIIXFAGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.72

1.91

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

2.63

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

2.79

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

11.77

-3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PDIIX vs. FAGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAGIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и FAGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PDIIXFAGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.91

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.90

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.96

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

0.85

+0.34

Корреляция

Корреляция между PDIIX и FAGIX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и FAGIX

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.14%, что больше доходности FAGIX в 4.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.14%5.42%5.21%4.66%3.91%3.65%3.68%5.04%4.46%4.84%4.94%7.68%
FAGIX
Fidelity Capital & Income Fund		4.43%4.74%5.02%5.28%10.25%6.08%4.59%5.00%5.67%5.05%4.57%4.51%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и FAGIX

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки FAGIX в -37.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и FAGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PDIIXFAGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.96%

-37.97%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.55%

-4.41%

+0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.50%

-15.42%

-5.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-20.50%

-28.45%

+7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-3.49%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.83%

-7.01%

+4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.85%

1.05%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и FAGIX

Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.72%, в то время как у Fidelity Capital & Income Fund (FAGIX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PDIIXFAGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.72%

2.47%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

4.53%

-2.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.97%

6.95%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.93%

6.47%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

7.78%

-2.92%