Сравнение PDIIX с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PDIIX и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PDIIX и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | -1.40% | 10.42% | 6.38% | 10.41% | -14.70% | 0.42% | 6.43% | 13.05% | -0.97% | 8.87% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, PDIIX показывает доходность -1.40%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 4.38% против 1.20% соответственно.
PDIIX
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 6.51%
- 3 года*
- 7.62%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 4.38%
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PDIIX и BLV
PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%.
Доходность на риск
PDIIX vs. BLV — Ранг доходности на риск
PDIIX
BLV
Сравнение PDIIX c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PDIIX | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.71 | 0.18 | +1.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 0.30 | +2.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.04 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 0.34 | +1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 0.83 | +7.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PDIIX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.71 | 0.18 | +1.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | -0.24 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.10 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.20 | 0.37 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между PDIIX и BLV составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PDIIX и BLV
Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.12%, что больше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDIIX PIMCO Diversified Income Fund | 5.12% | 5.42% | 5.21% | 4.66% | 3.91% | 3.65% | 3.68% | 5.04% | 4.46% | 4.84% | 4.94% | 7.68% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок PDIIX и BLV
Максимальная просадка PDIIX за все время составила -21.96%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| PDIIX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.96% | -38.29% | +16.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.55% | -6.89% | +3.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.50% | -36.27% | +15.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -20.50% | -38.29% | +17.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -24.58% | +21.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.83% | -9.38% | +6.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 2.85% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PDIIX и BLV
Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 1.79%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 3.54%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PDIIX | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.79% | 3.54% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 5.49% | -2.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.98% | 9.75% | -5.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.93% | 12.97% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.86% | 11.99% | -7.13% |