PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PDIIX с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PDIIX с BLV

Последнее обновление 21 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).

PDIIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 2003 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PDIIX или BLV.

Корреляция

Корреляция между PDIIX и BLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDIIX:

1.84

BLV:

0.01

Коэф-т Сортино

PDIIX:

2.61

BLV:

0.02

Коэф-т Омега

PDIIX:

1.35

BLV:

1.00

Коэф-т Кальмара

PDIIX:

1.28

BLV:

-0.02

Коэф-т Мартина

PDIIX:

7.09

BLV:

-0.09

Индекс Язвы

PDIIX:

1.00%

BLV:

5.97%

Дневная вол-ть

PDIIX:

4.02%

BLV:

11.71%

Макс. просадка

PDIIX:

-22.29%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

PDIIX:

-0.43%

BLV:

-29.44%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у BLV с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 3.66% против 1.18% соответственно.

PDIIX

С начала года

2.17%

1 месяц

1.62%

6 месяцев

2.84%

1 год

7.34%

3 года

5.85%

5 лет

2.74%

10 лет

3.66%

BLV

С начала года

-0.33%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

-2.62%

1 год

0.14%

3 года

-2.42%

5 лет

-5.26%

10 лет

1.18%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Diversified Income Fund

Vanguard Long-Term Bond ETF

Сравнение комиссий PDIIX и BLV

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%.

PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDIIX и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PDIIX
Ранг риск-скорректированной доходности PDIIX, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDIIX c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и BLV

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.42%, что больше доходности BLV в 4.76%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund		5.42%5.21%4.67%5.01%3.58%3.64%4.83%4.46%4.85%4.95%7.69%10.95%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF		4.76%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и BLV

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и BLV

Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 0.95%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...