PortfoliosLab logo
Сравнение PDIIX с BLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PDIIX и BLV составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности PDIIX и BLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%105.00%110.00%115.00%120.00%125.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
123.86%
111.39%
PDIIX
BLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PDIIX:

2.28

BLV:

0.65

Коэф-т Сортино

PDIIX:

3.40

BLV:

0.96

Коэф-т Омега

PDIIX:

1.47

BLV:

1.11

Коэф-т Кальмара

PDIIX:

1.43

BLV:

0.24

Коэф-т Мартина

PDIIX:

9.39

BLV:

1.38

Индекс Язвы

PDIIX:

0.99%

BLV:

5.58%

Дневная вол-ть

PDIIX:

4.06%

BLV:

11.77%

Макс. просадка

PDIIX:

-22.29%

BLV:

-38.29%

Текущая просадка

PDIIX:

-0.90%

BLV:

-26.92%

Доходность по периодам

С начала года, PDIIX показывает доходность 1.69%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью 3.23%. За последние 10 лет акции PDIIX превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 3.61% против 1.34% соответственно.


PDIIX

С начала года

1.69%

1 месяц

0.12%

6 месяцев

2.72%

1 год

8.57%

5 лет

3.01%

10 лет

3.61%

BLV

С начала года

3.23%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

0.27%

1 год

6.34%

5 лет

-4.61%

10 лет

1.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PDIIX и BLV

PDIIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии BLV в 0.04%.


График комиссии PDIIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PDIIX: 0.75%
График комиссии BLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BLV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PDIIX и BLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

PDIIX
Ранг риск-скорректированной доходности PDIIX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDIIX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDIIX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDIIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

BLV
Ранг риск-скорректированной доходности BLV, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BLV, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PDIIX c BLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа PDIIX, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
PDIIX: 2.28
BLV: 0.65
Коэффициент Сортино PDIIX, с текущим значением в 3.40, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
PDIIX: 3.40
BLV: 0.96
Коэффициент Омега PDIIX, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
PDIIX: 1.47
BLV: 1.11
Коэффициент Кальмара PDIIX, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
PDIIX: 1.43
BLV: 0.24
Коэффициент Мартина PDIIX, с текущим значением в 9.39, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.00
PDIIX: 9.39
BLV: 1.38

Показатель коэффициента Шарпа PDIIX на текущий момент составляет 2.28, что выше коэффициента Шарпа BLV равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PDIIX и BLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.28
0.65
PDIIX
BLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов PDIIX и BLV

Дивидендная доходность PDIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.37%, что больше доходности BLV в 4.57%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PDIIX
PIMCO Diversified Income Fund
5.37%5.20%4.65%5.02%3.57%3.68%4.62%4.46%4.87%4.94%7.14%6.03%
BLV
Vanguard Long-Term Bond ETF
4.57%4.68%4.06%4.17%3.37%5.84%3.57%4.07%3.63%4.16%4.37%3.90%

Просадки

Сравнение просадок PDIIX и BLV

Максимальная просадка PDIIX за все время составила -22.29%, что меньше максимальной просадки BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PDIIX и BLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.90%
-26.92%
PDIIX
BLV

Волатильность

Сравнение волатильности PDIIX и BLV

Текущая волатильность для PIMCO Diversified Income Fund (PDIIX) составляет 2.11%, в то время как у Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что PDIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.11%
5.46%
PDIIX
BLV