PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с VRP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLD с VRP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP).

PFLD и VRP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. VRP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Wells Fargo Hybrid and Preferred Securities Floating and Variable Rate Index. Фонд был запущен 1 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и VRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLD и VRP

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		0.22%7.34%11.10%10.35%-9.00%4.20%5.11%1.00%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у VRP с доходностью 0.22%.

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

VRP

1 день
0.42%
1 месяц
-1.05%
С начала года
0.22%
6 месяцев
1.02%
1 год
5.88%
3 года*
9.52%
5 лет*
4.36%
10 лет*
5.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Invesco Variable Rate Preferred ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFPFLD с PFFVPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с SPHDPFLD с PSK
Часто сравнивают с VRP:
VRP с PFFVVRP с JEPIVRP с FPEIVRP с SPYVRP с SCHDVRP с JBBBVRP с PSK

Сравнение комиссий PFLD и VRP

PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии VRP в 0.50%.

VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Доходность на риск

PFLD vs. VRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VRP
Ранг доходности на риск VRP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VRP: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VRP: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VRP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VRP: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VRP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c VRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDVRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.41

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.92

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.50

-0.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

7.41

-5.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. VRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа VRP равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и VRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDVRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.41

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.67

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.37

-0.23

Корреляция

Корреляция между PFLD и VRP составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и VRP

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности VRP в 6.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
VRP
Invesco Variable Rate Preferred ETF		6.51%6.53%5.78%6.61%5.38%4.25%4.17%4.71%5.28%4.69%5.10%5.02%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и VRP

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки VRP в -46.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и VRP.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLDVRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-46.04%

+12.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-3.95%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-13.76%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-1.46%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-2.34%

-1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

0.80%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и VRP

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у Invesco Variable Rate Preferred ETF (VRP) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLDVRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

1.82%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

2.25%

+0.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

4.18%

+1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

6.54%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

14.53%

-0.99%