PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с SPFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFLD с SPFF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and SPFF (Global X SuperIncome Preferred ETF) are both Preferred Stock/Convertible Bonds funds - PFLD tracks the ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index while SPFF tracks the S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PFLD returned 1.04%/yr vs 2.16%/yr for SPFF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.58%/yr for SPFF.

Доходность

Сравнение доходности PFLD и SPFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 2.69%, что значительно ниже, чем у SPFF с доходностью 6.91%.

PFLD

1 день
0.05%
1 месяц
0.74%
С начала года
2.69%
6 месяцев
2.90%
1 год
6.25%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.04%
10 лет*
—

SPFF

1 день
-0.20%
1 месяц
3.90%
С начала года
6.91%
6 месяцев
8.28%
1 год
18.49%
3 года*
8.98%
5 лет*
2.16%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFLD и SPFF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		2.69%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.91%7.52%8.62%3.00%-14.29%5.15%6.91%1.76%

Correlation

The correlation between PFLD and SPFF is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2019 г.

0.65

Over the past year, the correlation between PFLD and SPFF has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PFLD и SPFF

Секторы
PFLD
SPFF

Коммунальные услуги

100.0%
14.2%

Сырьевые материалы

-

2.6%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Потребительский циклический сектор

-

3.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

54.4%

Здравоохранение

-

3.2%

Промышленность

-

1.8%

Недвижимость

-

2.1%

Технологии

-

18.3%

Коммунальные услуги

PFLD
100.0%
SPFF
14.2%

Сырьевые материалы

PFLD

-

SPFF
2.6%

Коммуникационные услуги

PFLD

-

SPFF
2.0%

Потребительский циклический сектор

PFLD

-

SPFF
3.0%

Потребительский защитный сектор

PFLD

-

SPFF

-

Энергетика

PFLD

-

SPFF

-

Финансовые услуги

PFLD

-

SPFF
54.4%

Здравоохранение

PFLD

-

SPFF
3.2%

Промышленность

PFLD

-

SPFF
1.8%

Недвижимость

PFLD

-

SPFF
2.1%

Технологии

PFLD

-

SPFF
18.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Global X SuperIncome Preferred ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFVPFLD с PFFPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с PSKPFLD с SPHD
Часто сравнивают с SPFF:
SPFF с PGXSPFF с FPEISPFF с JEPISPFF с SCHDSPFF с PREFSPFF с VOOSPFF с BKLN

Доходность на риск

PFLD vs. SPFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPFF
Ранг доходности на риск SPFF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPFF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPFF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPFF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPFF: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPFF: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c SPFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDSPFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
1.96

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.79

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.34

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.81

2.45

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

7.46

+5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. SPFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPFF равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и SPFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDSPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

1.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.20

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.30

-0.13

Просадки

Сравнение просадок PFLD и SPFF

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и SPFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFLDSPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-35.92%

+2.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.23%

-7.58%

+5.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.41%

-12.51%

+6.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-22.88%

+7.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.20%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.17%

-4.06%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

2.49%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и SPFF

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 0.84%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 2.97%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFLDSPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.84%

2.97%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

7.29%

-5.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

9.53%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.50%

10.93%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.38%

13.51%

-0.13%

Сравнение комиссий PFLD и SPFF

PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и SPFF

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.60%, что меньше доходности SPFF в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		5.60%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPFF
Global X SuperIncome Preferred ETF		6.34%6.47%6.39%6.64%7.15%5.78%5.75%5.97%7.60%7.24%7.04%7.50%

Часто задаваемые вопросы

PFLD and SPFF have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPFF has higher volatility (2.97%) compared to PFLD (0.84%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs SPFF's -35.92%.

On 5-year performance, SPFF leads with 2.16% vs 1.04% for PFLD. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPFF has performed better with a 2.16% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.58% for SPFF.

SPFF has the higher dividend yield at 6.34%, compared with 5.60% for PFLD.

PFLD tracks ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index, while SPFF tracks S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. They also come from different issuers: Advisors Asset Management and Global X. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.58% for SPFF.

SPFF currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFLD и SPFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор