Сравнение PFLD с SPFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF).
PFLD и SPFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. SPFF - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P Enhanced Yield North American Preferred Stock Index. Фонд был запущен 17 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFLD и SPFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLD и SPFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 1.04% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | -3.39% | 7.52% | 8.62% | 3.00% | -14.29% | 5.15% | 6.91% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у SPFF с доходностью -3.39%.
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
SPFF
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- -3.39%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 6.40%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 0.51%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLD и SPFF
PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии SPFF в 0.58%.
Доходность на риск
PFLD vs. SPFF — Ранг доходности на риск
PFLD
SPFF
Сравнение PFLD c SPFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLD | SPFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.87 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.11 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.82 | -0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 2.31 | -0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLD | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 0.57 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.05 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.24 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между PFLD и SPFF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и SPFF
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что меньше доходности SPFF в 6.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPFF Global X SuperIncome Preferred ETF | 6.85% | 6.47% | 6.39% | 6.64% | 7.15% | 5.78% | 5.75% | 5.97% | 7.60% | 7.24% | 7.04% | 7.50% |
Просадки
Сравнение просадок PFLD и SPFF
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что меньше максимальной просадки SPFF в -35.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и SPFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLD | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -35.92% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -7.58% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | -22.88% | +7.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -6.31% | +5.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -4.09% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 2.68% | -1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и SPFF
Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у Global X SuperIncome Preferred ETF (SPFF) волатильность равна 3.33%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLD | SPFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 3.33% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 7.17% | -4.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 11.27% | -5.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 10.79% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 13.46% | +0.08% |