Сравнение PFLD с FPEI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).
PFLD и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLD и FPEI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLD и FPEI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 0.71% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 1.04% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -8.19% | 4.63% | 7.08% | 1.31% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FPEI с доходностью -0.32%.
PFLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -0.73%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 1.28%
- 1 год
- 2.14%
- 3 года*
- 4.18%
- 5 лет*
- 0.98%
- 10 лет*
- —
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLD и FPEI
PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPEI в 0.85%.
Доходность на риск
PFLD vs. FPEI — Ранг доходности на риск
PFLD
FPEI
Сравнение PFLD c FPEI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLD | FPEI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.41 | 1.74 | -1.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 2.29 | -1.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.40 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.04 | -1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.96 | 8.38 | -6.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLD | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 | 1.74 | -1.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.72 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.15 | 0.55 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между PFLD и FPEI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и FPEI
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности FPEI в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 6.02% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% |
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
Просадки
Сравнение просадок PFLD и FPEI
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и FPEI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLD | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -27.51% | -5.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.06% | -3.90% | -0.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | -16.46% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.21% | -1.98% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.28% | -3.10% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.12% | 0.95% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и FPEI
Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLD | FPEI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.25% | 2.19% | -0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.27% | 2.93% | -0.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.28% | 4.55% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 5.93% | +1.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.54% | 8.92% | +4.62% |