Сравнение PFLD с FPE
PFLD (AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A) and FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF) are both Preferred Stock funds. PFLD is passively managed, while FPE is actively managed. Over the past 5 years, PFLD returned 0.84%/yr vs 2.77%/yr for FPE. Their 0.60 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PFLD charges 0.45%/yr vs 0.85%/yr for FPE.
Доходность
Сравнение доходности PFLD и FPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFLD показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью 1.30%.
PFLD
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 1.63%
- С начала года
- 2.98%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 4.32%
- 5 лет*
- 0.84%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.17%
FPE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 4.81%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.42M | $17.29M | $17.84M | |
| $1.40M | $1.13M | $1.23M |
Сравнение доходности по годам PFLD и FPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 2.98% | 1.44% | 5.48% | 8.16% | -12.73% | 4.49% | 5.34% | 0.86% |
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 1.30% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 1.76% |
Correlation
The correlation between PFLD and FPE is 0.38, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.38 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2019 г. | 0.60 |
Over the past year, the correlation between PFLD and FPE has dropped to 0.38 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFLD vs. FPE — Ранг доходности на риск
PFLD
FPE
Сравнение PFLD c FPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFLD | FPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.37 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.10 | 5.81 | +5.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFLD и FPE
Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и FPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFLD | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.20% | -33.35% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.23% | -4.08% | +1.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.41% | -4.66% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.51% | -19.65% | +4.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.08% | -0.51% | +0.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.07% | -3.30% | -0.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.96% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLD и FPE
Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 0.65%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFLD | FPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.78% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.28% | 3.18% | -0.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 3.91% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.50% | 6.63% | +0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.20% | 10.17% | +3.03% |
Сравнение комиссий PFLD и FPE
PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLD и FPE
Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.43%, что меньше доходности FPE в 5.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.98% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
PFLD AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A | 5.43% | 6.52% | 7.09% | 7.09% | 5.76% | 4.52% | 4.79% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PFLD and FPE have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPE has higher volatility (0.78%) compared to PFLD (0.65%). In terms of maximum drawdown, PFLD dropped -33.20% vs FPE's -33.35%.
On 5-year performance, FPE leads with 2.77% vs 0.84% for PFLD. On fees, PFLD is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PFLD has been the lower-risk option at 0.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FPE has performed better with a 2.77% return vs 0.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFLD is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.85% for FPE.
FPE has the higher dividend yield at 5.98%, compared with 5.43% for PFLD.
They also come from different issuers: Advisors Asset Management and First Trust. Their fees differ too: 0.45% for PFLD and 0.85% for FPE.
PFLD currently has the higher Sharpe Ratio (1.66 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFLD и FPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор