PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с FPE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLD с FPE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE).

PFLD и FPE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLD и FPE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLD и FPE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%1.61%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно выше, чем у FPE с доходностью -0.83%.

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFPFLD с PFFVPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с SPHDPFLD с SPYG
Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG

Сравнение комиссий PFLD и FPE

PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FPE в 0.85%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Доходность на риск

PFLD vs. FPE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c FPE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDFPEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.39

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

1.91

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.32

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.82

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

7.31

-5.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. FPE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FPE равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и FPE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDFPEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.39

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.47

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.51

-0.37

Корреляция

Корреляция между PFLD и FPE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и FPE

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности FPE в 5.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и FPE

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке FPE в -33.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и FPE.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLDFPEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-33.35%

+0.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-4.08%

+0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-19.65%

+4.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-2.61%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-3.36%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

1.02%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и FPE

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLDFPEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

2.27%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

3.15%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

5.34%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

6.59%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

10.16%

+3.38%