Сравнение FPE с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
FPE и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPE или PFF.
Корреляция
Корреляция между FPE и PFF составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FPE и PFF
Основные характеристики
FPE:
2.75
PFF:
1.05
FPE:
3.94
PFF:
1.47
FPE:
1.55
PFF:
1.19
FPE:
1.48
PFF:
0.73
FPE:
18.56
PFF:
4.93
FPE:
0.64%
PFF:
1.67%
FPE:
4.31%
PFF:
7.85%
FPE:
-33.35%
PFF:
-65.55%
FPE:
-1.15%
PFF:
-4.07%
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у PFF с доходностью 7.96%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 5.09% против 3.52% соответственно.
FPE
11.31%
0.07%
5.43%
11.48%
3.04%
5.09%
PFF
7.96%
-1.13%
3.92%
7.96%
2.20%
3.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и PFF
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPE c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и PFF
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что меньше доходности PFF в 6.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.68% | 6.04% | 5.67% | 4.50% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.98% | 5.49% | 6.00% | 4.70% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 6.27% | 6.63% | 5.55% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.31% | 5.59% | 5.85% | 5.77% | 6.32% | 6.61% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и PFF
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PFF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и PFF
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 1.10%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.17%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.