PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPE с PFF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPE и PFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и PFF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
-0.76%4.87%7.24%9.22%-18.19%7.15%7.89%15.93%-4.64%8.10%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 5.27% против 3.31% соответственно.


FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%

PFF

1 день
0.67%
1 месяц
-2.98%
С начала года
-0.76%
6 месяцев
-1.89%
1 год
5.48%
3 года*
5.63%
5 лет*
1.15%
10 лет*
3.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust Preferred Securities & Income ETF

iShares Preferred and Income Securities ETF

Сравнение комиссий FPE и PFF

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.


Доходность на риск

FPE vs. PFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина

PFF
Ранг доходности на риск PFF: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFF: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFF: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFF: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFF: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFF: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c PFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPEPFFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

0.66

+0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

0.97

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.01

+0.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

2.85

+4.46

FPE vs. PFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа PFF равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и PFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPEPFFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

0.66

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.11

+0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.26

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.20

+0.32

Корреляция

Корреляция между FPE и PFF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и PFF

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PFF в 5.85%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
PFF
iShares Preferred and Income Securities ETF
5.85%6.30%6.32%6.63%6.01%4.45%4.79%5.31%6.32%5.59%5.85%5.76%

Просадки

Сравнение просадок FPE и PFF

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PFF.


Загрузка...

Показатели просадок


FPEPFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-65.55%

+32.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-5.28%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-21.05%

+1.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-34.10%

+0.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-4.01%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-5.81%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

1.86%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и PFF

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPEPFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.69%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

5.12%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

8.33%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

10.26%

-3.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

12.63%

-2.47%