Сравнение FPE с PFF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF).
FPE и PFF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. PFF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P U.S. Preferred Stock Index. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и PFF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и PFF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | -0.76% | 4.87% | 7.24% | 9.22% | -18.19% | 7.15% | 7.89% | 15.93% | -4.64% | 8.10% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у PFF с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции PFF по среднегодовой доходности: 5.27% против 3.31% соответственно.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
PFF
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -2.98%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- -1.89%
- 1 год
- 5.48%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 1.15%
- 10 лет*
- 3.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и PFF
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PFF в 0.46%.
Доходность на риск
FPE vs. PFF — Ранг доходности на риск
FPE
PFF
Сравнение FPE c PFF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | PFF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.66 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.97 | +0.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.13 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.01 | +0.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 2.85 | +4.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.66 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.11 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.26 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.20 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FPE и PFF составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и PFF
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PFF в 5.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
PFF iShares Preferred and Income Securities ETF | 5.85% | 6.30% | 6.32% | 6.63% | 6.01% | 4.45% | 4.79% | 5.31% | 6.32% | 5.59% | 5.85% | 5.76% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и PFF
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки PFF в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PFF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -65.55% | +32.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -5.28% | +1.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -21.05% | +1.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -34.10% | +0.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -4.01% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -5.81% | +2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 1.86% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и PFF
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у iShares Preferred and Income Securities ETF (PFF) волатильность равна 2.69%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | PFF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 2.69% | -0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 5.12% | -1.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 8.33% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 10.26% | -3.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 12.63% | -2.47% |