PortfoliosLab logo
Сравнение FPE с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPE и QQQ составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FPE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.94%
676.69%
FPE
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPE:

1.42

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

FPE:

1.99

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

FPE:

1.31

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

FPE:

1.62

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

FPE:

7.68

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

FPE:

1.01%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

FPE:

5.48%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

FPE:

-33.35%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

FPE:

-1.79%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.63% против 16.64% соответственно.


FPE

С начала года

-0.05%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-0.71%

1 год

8.01%

5 лет

5.08%

10 лет

4.63%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-2.44%

6 месяцев

-4.30%

1 год

12.01%

5 лет

17.97%

10 лет

16.64%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPE и QQQ

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.


График комиссии FPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPE: 0.85%
График комиссии QQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQ: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPE и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPE
Ранг риск-скорректированной доходности FPE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPE, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPE: 1.42
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино FPE, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPE: 1.99
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега FPE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FPE: 1.31
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара FPE, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPE: 1.62
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина FPE, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPE: 7.68
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.47
FPE
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и QQQ

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.90%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%6.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FPE и QQQ

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-12.28%
FPE
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и QQQ

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 3.80%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.80%
16.86%
FPE
QQQ