Сравнение FPE с QQQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco QQQ (QQQ).
FPE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPE или QQQ.
Основные характеристики
| FPE | QQQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.11% | 10.46% |
| Дох-ть за 1 год | 17.20% | 34.84% |
| Дох-ть за 3 года | 0.26% | 12.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.41% | 20.64% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.65% | 18.79% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 2.30 |
| Дневная вол-ть | 5.29% | 16.24% |
| Макс. просадка | -33.35% | -82.98% |
| Current Drawdown | -2.66% | -0.25% |
Корреляция
Корреляция между FPE и QQQ составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPE и QQQ
С начала года, FPE показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 10.46%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.65% против 18.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и QQQ
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPE c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и QQQ
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности QQQ в 0.58%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.74% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% | 6.00% | 4.69% |
QQQ Invesco QQQ | 0.58% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% | 1.41% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и QQQ
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и QQQ
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 1.72%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 4.84%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.