PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPE с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

FPE и QQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FPE и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 5.27% против 18.99% соответственно.

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с IYGFPE с SCHD
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий FPE и QQQ

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

FPE vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.07

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

1.66

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.24

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.00

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

7.32

-0.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.07

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.59

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.86

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.38

+0.14

Корреляция

Корреляция между FPE и QQQ составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и QQQ

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FPE и QQQ

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-82.97%

+49.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-12.62%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-35.12%

+15.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-35.12%

+1.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-7.86%

+5.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-32.99%

+29.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

3.44%

-2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и QQQ

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.61%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

6.61%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

12.82%

-9.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

22.70%

-17.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

22.38%

-15.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

22.25%

-12.09%