Сравнение FPE с PGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco Preferred ETF (PGX).
FPE и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPE или PGX.
Основные характеристики
| FPE | PGX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.11% | 3.03% |
| Дох-ть за 1 год | 17.20% | 11.13% |
| Дох-ть за 3 года | 0.26% | -2.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.41% | 0.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.65% | 3.36% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 0.99 |
| Дневная вол-ть | 5.29% | 10.90% |
| Макс. просадка | -33.35% | -66.43% |
| Current Drawdown | -2.66% | -11.32% |
Корреляция
Корреляция между FPE и PGX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FPE и PGX
С начала года, FPE показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью 3.03%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 4.65% против 3.36% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и PGX
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPE c PGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и PGX
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что меньше доходности PGX в 6.22%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.74% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% | 6.00% | 4.69% |
PGX Invesco Preferred ETF | 6.22% | 6.42% | 6.29% | 4.82% | 4.89% | 5.31% | 6.09% | 5.66% | 5.31% | 5.84% | 5.98% | 6.78% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и PGX
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и PGX
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 1.72%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 3.48%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.