PortfoliosLab logo
Сравнение FPE с PGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPE и PGX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FPE и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.74%
51.01%
FPE
PGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPE:

1.48

PGX:

0.33

Коэф-т Сортино

FPE:

2.07

PGX:

0.53

Коэф-т Омега

FPE:

1.32

PGX:

1.06

Коэф-т Кальмара

FPE:

1.70

PGX:

0.24

Коэф-т Мартина

FPE:

8.09

PGX:

0.78

Индекс Язвы

FPE:

1.00%

PGX:

4.11%

Дневная вол-ть

FPE:

5.48%

PGX:

9.79%

Макс. просадка

FPE:

-33.35%

PGX:

-66.40%

Текущая просадка

FPE:

-1.90%

PGX:

-10.21%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -2.07%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 4.60% против 2.76% соответственно.


FPE

С начала года

-0.17%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-0.82%

1 год

7.70%

5 лет

5.06%

10 лет

4.60%

PGX

С начала года

-2.07%

1 месяц

-3.08%

6 месяцев

-6.71%

1 год

1.87%

5 лет

0.98%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPE и PGX

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.


График комиссии FPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPE: 0.85%
График комиссии PGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PGX: 0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPE и PGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPE
Ранг риск-скорректированной доходности FPE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPE c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPE: 1.48
PGX: 0.33
Коэффициент Сортино FPE, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPE: 2.07
PGX: 0.53
Коэффициент Омега FPE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FPE: 1.32
PGX: 1.06
Коэффициент Кальмара FPE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPE: 1.70
PGX: 0.24
Коэффициент Мартина FPE, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPE: 8.09
PGX: 0.78

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.33
FPE
PGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и PGX

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что меньше доходности PGX в 6.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.91%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%6.00%
PGX
Invesco Preferred ETF
6.18%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%

Просадки

Сравнение просадок FPE и PGX

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.90%
-10.21%
FPE
PGX

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и PGX

First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco Preferred ETF (PGX) имеют волатильность 3.81% и 3.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.81%
3.92%
FPE
PGX