PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPE с PGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPE с PGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco Preferred ETF (PGX).

FPE и PGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. PGX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Core Fixed Rate Preferred Securities Index. Фонд был запущен 31 янв. 2008 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPE или PGX.

Корреляция

Корреляция между FPE и PGX составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPE и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPE:

1.31

PGX:

0.20

Коэф-т Сортино

FPE:

1.64

PGX:

0.23

Коэф-т Омега

FPE:

1.25

PGX:

1.03

Коэф-т Кальмара

FPE:

1.36

PGX:

0.08

Коэф-т Мартина

FPE:

5.86

PGX:

0.24

Индекс Язвы

FPE:

1.08%

PGX:

4.46%

Дневная вол-ть

FPE:

5.33%

PGX:

9.51%

Макс. просадка

FPE:

-33.35%

PGX:

-66.40%

Текущая просадка

FPE:

-1.67%

PGX:

-10.29%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью -2.16%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 4.71% против 2.84% соответственно.

FPE

С начала года

0.06%

1 месяц

2.22%

6 месяцев

-1.14%

1 год

6.88%

5 лет

4.71%

10 лет

4.71%

PGX

С начала года

-2.16%

1 месяц

2.45%

6 месяцев

-7.47%

1 год

2.04%

5 лет

0.70%

10 лет

2.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPE и PGX

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
PGX
Invesco Preferred ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPE и PGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг риск-скорректированной доходности FPE, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
PGX
Ранг риск-скорректированной доходности PGX, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PGX, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PGX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PGX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PGX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PGX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPE c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.31, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и PGX

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.89%, что меньше доходности PGX в 6.19%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.89%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%6.00%
PGX
Invesco Preferred ETF		6.19%5.95%6.42%6.29%4.82%4.89%5.31%6.09%5.66%6.02%5.84%5.98%

Просадки

Сравнение просадок FPE и PGX

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и PGX

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.29%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 3.11%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...