PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPE с PGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPE и PGX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.6

Доходность

Сравнение доходности FPE и PGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco Preferred ETF (PGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%55.00%60.00%65.00%70.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
70.30%
54.93%
FPE
PGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPE:

2.75

PGX:

0.77

Коэф-т Сортино

FPE:

3.94

PGX:

1.11

Коэф-т Омега

FPE:

1.55

PGX:

1.14

Коэф-т Кальмара

FPE:

1.48

PGX:

0.49

Коэф-т Мартина

FPE:

18.56

PGX:

2.93

Индекс Язвы

FPE:

0.64%

PGX:

2.38%

Дневная вол-ть

FPE:

4.31%

PGX:

9.08%

Макс. просадка

FPE:

-33.35%

PGX:

-66.42%

Текущая просадка

FPE:

-1.15%

PGX:

-7.87%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность 11.31%, что значительно выше, чем у PGX с доходностью 7.05%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции PGX по среднегодовой доходности: 5.09% против 3.41% соответственно.


FPE

С начала года

11.31%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

5.43%

1 год

11.48%

5 лет

3.04%

10 лет

5.09%

PGX

С начала года

7.05%

1 месяц

-1.61%

6 месяцев

3.03%

1 год

6.58%

5 лет

0.48%

10 лет

3.41%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPE и PGX

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PGX в 0.52%.


FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии PGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.52%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPE c PGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Invesco Preferred ETF (PGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPE, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.750.77
Коэффициент Сортино FPE, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.941.11
Коэффициент Омега FPE, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.551.14
Коэффициент Кальмара FPE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.480.49
Коэффициент Мартина FPE, с текущим значением в 18.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.562.93
FPE
PGX

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа PGX равного 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и PGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.75
0.77
FPE
PGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и PGX

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности PGX в 5.43%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.68%6.04%5.67%4.50%4.88%5.32%6.14%5.39%5.98%5.49%6.00%4.70%
PGX
Invesco Preferred ETF
5.43%6.42%6.29%4.82%4.89%5.30%6.08%5.66%6.02%5.84%5.98%6.78%

Просадки

Сравнение просадок FPE и PGX

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки PGX в -66.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.15%
-7.87%
FPE
PGX

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и PGX

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 1.10%, в то время как у Invesco Preferred ETF (PGX) волатильность равна 2.36%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10%
2.36%
FPE
PGX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab