PortfoliosLab logo
First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US33739E1082

CUSIP

33739E108

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

12 февр. 2013 г.

Регион

North America (U.S.)

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FPE составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии FPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPE: 0.85%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в First Trust Preferred Securities & Income ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.74%
260.98%
FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

First Trust Preferred Securities & Income ETF показал доход в -0.17% с начала года и 7.70% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность First Trust Preferred Securities & Income ETF составила 4.60%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.


FPE

С начала года

-0.17%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-0.82%

1 год

7.70%

5 лет

5.06%

10 лет

4.60%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.82%0.94%-0.94%-0.97%-0.17%
20242.03%0.46%1.68%-1.35%1.86%1.20%1.60%1.62%2.43%-0.76%0.68%-0.71%11.17%
20237.93%-1.98%-8.79%0.62%-0.35%1.37%2.42%0.06%-0.81%-2.25%5.70%3.71%6.84%
2022-1.94%-2.80%-0.64%-3.83%0.26%-4.81%5.04%-1.75%-4.81%-0.73%3.25%-0.34%-12.77%
2021-0.20%0.39%0.78%1.19%0.72%1.38%0.59%0.26%-0.03%0.02%-1.26%1.29%5.24%
20201.18%-2.60%-15.95%9.88%3.38%0.31%4.29%1.72%-0.66%0.33%4.75%1.41%6.00%
20194.78%1.39%1.38%1.45%-0.14%1.89%1.62%0.50%0.94%1.15%0.46%1.45%18.15%
2018-0.61%0.05%-0.87%0.21%-1.33%0.48%1.19%0.96%-0.53%-1.46%-1.58%-1.55%-4.98%
20171.83%1.92%0.46%1.37%1.27%1.22%1.13%0.00%0.52%0.65%-0.01%0.37%11.25%
2016-0.42%-1.52%2.08%1.77%1.55%0.04%3.12%1.15%-0.06%0.32%-3.09%1.38%6.36%
20151.18%1.16%0.63%0.52%0.20%-0.71%1.17%-0.59%-0.16%1.87%0.62%0.09%6.12%
20142.50%1.84%1.65%1.26%1.44%1.22%-0.55%1.21%-1.39%1.54%0.55%-0.13%11.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FPE составляет 91, что ставит его в топ 9% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FPE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа FPE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPE: 1.48
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино FPE, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPE: 2.07
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега FPE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FPE: 1.32
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара FPE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPE: 1.70
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина FPE, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPE: 8.09
^GSPC: 1.94

First Trust Preferred Securities & Income ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.48. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
0.49
FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Preferred Securities & Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.02 на акцию.


4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$1.02$1.01$1.02$0.95$0.91$0.99$1.07$1.10$1.08$1.13$1.04$1.13

Дивидендный доход

5.91%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%6.00%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Preferred Securities & Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.07$0.09$0.09$0.08$0.33
2024$0.07$0.09$0.09$0.07$0.09$0.10$0.07$0.09$0.09$0.07$0.09$0.09$1.01
2023$0.07$0.09$0.10$0.07$0.10$0.08$0.08$0.10$0.09$0.06$0.10$0.09$1.02
2022$0.07$0.07$0.09$0.06$0.09$0.09$0.07$0.09$0.08$0.07$0.09$0.09$0.95
2021$0.07$0.08$0.09$0.06$0.09$0.07$0.07$0.08$0.07$0.06$0.08$0.08$0.91
2020$0.08$0.08$0.10$0.09$0.07$0.10$0.07$0.09$0.08$0.06$0.09$0.08$0.99
2019$0.08$0.09$0.10$0.08$0.10$0.10$0.07$0.09$0.09$0.08$0.09$0.10$1.07
2018$0.09$0.08$0.10$0.08$0.09$0.10$0.08$0.09$0.10$0.08$0.10$0.11$1.10
2017$0.09$0.08$0.11$0.08$0.09$0.10$0.08$0.08$0.10$0.08$0.10$0.09$1.08
2016$0.12$0.07$0.11$0.09$0.10$0.09$0.07$0.10$0.10$0.08$0.10$0.10$1.13
2015$0.04$0.07$0.11$0.07$0.08$0.10$0.07$0.08$0.13$0.08$0.12$0.08$1.04
2014$0.06$0.08$0.11$0.07$0.07$0.12$0.05$0.09$0.11$0.07$0.09$0.21$1.13

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.90%
-10.73%
FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

First Trust Preferred Securities & Income ETF показал максимальную просадку в 33.35%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Preferred Securities & Income ETF составляет 1.90%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-33.35%18 февр. 2020 г.2218 мар. 2020 г.1649 нояб. 2020 г.186
-19.65%23 сент. 2021 г.37420 мар. 2023 г.35213 авг. 2024 г.726
-13.32%10 мая 2013 г.7120 авг. 2013 г.32126 нояб. 2014 г.392
-5.95%23 янв. 2018 г.23527 дек. 2018 г.3620 февр. 2019 г.271
-5.45%6 янв. 2016 г.2611 февр. 2016 г.398 апр. 2016 г.65

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность First Trust Preferred Securities & Income ETF составляет 3.81%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.81%
14.23%
FPE (First Trust Preferred Securities & Income ETF)
Benchmark (^GSPC)