- ISIN
- US33739E1082
- CUSIP
- 33739E108
- Эмитент
- First Trust
- Дата выпуска
- 12 февр. 2013 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Preferred Stock
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Привилегированные акции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $6B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 969K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $17.29M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции FPE — $18. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FPE 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,146.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) показал доход в 1.30% с начала года и 5.59% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPE составила 4.74%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
First Trust Preferred Securities & Income ETF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.48%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 9.57%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- 4.74%
- Всё время*
- 4.81%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность FPE по месяцам
На основе ежедневных данных с 12 февр. 2013 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.42%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.8 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +9.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении FPE закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -15.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.82% | 0.56% | -2.57% | 2.44% | 0.00% | -0.23% | -0.16% | 0.51% | 1.30% | ||||
| 2025 | 0.82% | 0.94% | -0.94% | -1.37% | 2.10% | 1.96% | 1.17% | 1.33% | 1.41% | 1.06% | 0.04% | 0.40% | 9.21% |
| 2024 | 2.03% | 0.46% | 1.69% | -1.35% | 1.86% | 1.20% | 1.60% | 1.62% | 2.43% | -0.76% | 0.68% | -0.71% | 11.17% |
| 2023 | 7.93% | -1.98% | -8.79% | 0.62% | -0.35% | 1.37% | 2.42% | 0.06% | -0.81% | -2.25% | 5.70% | 3.71% | 6.84% |
| 2022 | -1.94% | -2.80% | -0.64% | -3.83% | 0.26% | -4.81% | 5.04% | -1.75% | -4.81% | -0.73% | 3.25% | -0.34% | -12.77% |
| 2021 | -0.20% | 0.39% | 0.78% | 1.19% | 0.72% | 1.38% | 0.59% | 0.26% | -0.03% | 0.02% | -1.26% | 1.29% | 5.24% |
Метрики бенчмарка
First Trust Preferred Securities & Income ETF has an annualized alpha of 1.45%, beta of 0.27, and R2 of 0.26 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 12, 2013.
- This ETF participated in 37.41% of S&P 500 Index downside but only 31.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.27 may look defensive, but with R2 of 0.26 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.26 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.45%
- Бета
- 0.27
- R²
- 0.26
- Участие в росте
- 31.26%
- Участие в снижении
- 37.41%
Комиссия
Комиссия FPE составляет 0.85%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FPE имеет ранг 48 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 48% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.32 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.50 | -1.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.81 | 10.58 | -4.77 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность First Trust Preferred Securities & Income ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $1.06 | $1.01 | $1.02 | $0.95 | $0.91 | $0.99 | $1.07 | $1.10 | $1.08 | $1.13 | $1.04 |
Дивидендный доход | 5.98% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Preferred Securities & Income ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.10 | $0.08 | $0.00 | $0.59 | ||||
| 2025 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.08 | $0.07 | $0.10 | $0.12 | $1.06 |
| 2024 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.10 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $1.01 |
| 2023 | $0.07 | $0.09 | $0.10 | $0.07 | $0.10 | $0.08 | $0.08 | $0.10 | $0.09 | $0.06 | $0.10 | $0.09 | $1.02 |
| 2022 | $0.07 | $0.07 | $0.09 | $0.06 | $0.09 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.08 | $0.07 | $0.09 | $0.09 | $0.95 |
| 2021 | $0.07 | $0.08 | $0.09 | $0.06 | $0.09 | $0.07 | $0.07 | $0.08 | $0.07 | $0.06 | $0.08 | $0.08 | $0.91 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
First Trust Preferred Securities & Income ETF показал максимальную просадку в 33.35%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка First Trust Preferred Securities & Income ETF составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-33.35%март 2020 г. | 29d | 7mo 26d | 8mo 25dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-19.65%март 2023 г. | 1y 5mo | 1y 4mo | 2y 10moсент. 2021 г. - авг. 2024 г. | — |
-13.32%авг. 2013 г. | 3mo 12d | 1y 3mo | 1y 6moмай 2013 г. - нояб. 2014 г. | — |
-5.95%дек. 2018 г. | 11mo 8d | 1mo 25d | 1y 28dянв. 2018 г. - февр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-5.45%февр. 2016 г. | 1mo 6d | 1mo 27d | 3mo 3dянв. 2016 г. - апр. 2016 г. | — |
Показатели просадок
| FPE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -56.78% | +23.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -9.10% | +5.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.66% | -18.90% | +14.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -25.43% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -33.92% | +0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.17% | -0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.30% | -10.69% | +7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 2.14% | -1.18% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FPE
Добавьте First Trust Preferred Securities & Income ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FPE