PortfoliosLab logo
Сравнение FPE с PPSIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPE и PPSIX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FPE и PPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%65.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.94%
59.90%
FPE
PPSIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPE:

1.42

PPSIX:

2.65

Коэф-т Сортино

FPE:

1.99

PPSIX:

3.53

Коэф-т Омега

FPE:

1.31

PPSIX:

1.67

Коэф-т Кальмара

FPE:

1.62

PPSIX:

2.04

Коэф-т Мартина

FPE:

7.68

PPSIX:

12.40

Индекс Язвы

FPE:

1.01%

PPSIX:

0.58%

Дневная вол-ть

FPE:

5.48%

PPSIX:

2.71%

Макс. просадка

FPE:

-33.35%

PPSIX:

-52.02%

Текущая просадка

FPE:

-1.79%

PPSIX:

-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у PPSIX с доходностью 0.24%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции PPSIX по среднегодовой доходности: 4.63% против 3.73% соответственно.


FPE

С начала года

-0.05%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-0.71%

1 год

8.01%

5 лет

5.08%

10 лет

4.63%

PPSIX

С начала года

0.24%

1 месяц

-1.30%

6 месяцев

0.19%

1 год

7.43%

5 лет

4.17%

10 лет

3.73%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPE и PPSIX

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPSIX в 0.79%.


График комиссии FPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPE: 0.85%
График комиссии PPSIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPSIX: 0.79%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPE и PPSIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPE
Ранг риск-скорректированной доходности FPE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

PPSIX
Ранг риск-скорректированной доходности PPSIX, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPE c PPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPE, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPE: 1.42
PPSIX: 2.65
Коэффициент Сортино FPE, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPE: 1.99
PPSIX: 3.53
Коэффициент Омега FPE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FPE: 1.31
PPSIX: 1.67
Коэффициент Кальмара FPE, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPE: 1.62
PPSIX: 2.04
Коэффициент Мартина FPE, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPE: 7.68
PPSIX: 12.40

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа PPSIX равного 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и PPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
2.65
FPE
PPSIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и PPSIX

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности PPSIX в 5.01%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.90%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%6.00%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund
5.01%5.33%5.35%5.54%4.39%4.46%4.88%5.79%4.87%4.92%5.23%5.33%

Просадки

Сравнение просадок FPE и PPSIX

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки PPSIX в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PPSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-1.43%
FPE
PPSIX

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и PPSIX

First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) с волатильностью 1.93%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.80%
1.93%
FPE
PPSIX