PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с PPSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPE с PPSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX).

FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FPE и PPSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и PPSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%11.26%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		-1.28%7.86%9.82%5.88%-10.67%3.03%5.47%16.45%-4.54%10.51%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у PPSIX с доходностью -1.28%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции PPSIX по среднегодовой доходности: 5.27% против 4.38% соответственно.

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%

PPSIX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.28%
6 месяцев
-0.36%
1 год
5.07%
3 года*
8.14%
5 лет*
2.60%
10 лет*
4.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYGFPE с SCHD
Часто сравнивают с PPSIX:
PPSIX с DPIIXPPSIX с HPSPPSIX с FICVXPPSIX с FPFPPSIX с FCVSXPPSIX с CICVXPPSIX с FPEIX

Сравнение комиссий FPE и PPSIX

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPSIX в 0.79%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund

Доходность на риск

FPE vs. PPSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PPSIX
Ранг доходности на риск PPSIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPSIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPSIX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPSIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPSIX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPSIX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c PPSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEPPSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.77

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.24

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

1.59

+0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

6.90

+0.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. PPSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPSIX равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и PPSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEPPSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.77

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.62

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.82

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.58

-0.07

Корреляция

Корреляция между FPE и PPSIX составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и PPSIX

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности PPSIX в 5.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
PPSIX
Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund		5.37%5.59%5.34%4.82%5.54%4.39%4.44%4.87%5.79%5.04%5.86%6.09%

Просадки

Сравнение просадок FPE и PPSIX

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки PPSIX в -52.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PPSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEPPSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-52.75%

+19.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.18%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-17.37%

-2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

-22.82%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.86%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.30%

-0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.73%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и PPSIX

First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEPPSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.37%

+0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

1.84%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

2.87%

+2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

4.21%

+2.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

5.35%

+4.81%