Сравнение FPE с PPSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX).
FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. PPSIX управляется Principal. Фонд был запущен 30 апр. 2002 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPE или PPSIX.
Доходность
Сравнение доходности FPE и PPSIX
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность 10.78%, что значительно выше, чем у PPSIX с доходностью 9.61%. За последние 10 лет акции FPE превзошли акции PPSIX по среднегодовой доходности: 4.98% против 3.88% соответственно.
FPE
10.78%
-1.38%
6.03%
16.31%
3.18%
4.98%
PPSIX
9.61%
-0.35%
5.08%
13.60%
2.76%
3.88%
Основные характеристики
| FPE | PPSIX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 3.64 | 5.98 |
| Коэф-т Сортино | 5.43 | 10.33 |
| Коэф-т Омега | 1.77 | 2.72 |
| Коэф-т Кальмара | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Мартина | 26.83 | 39.45 |
| Индекс Язвы | 0.61% | 0.35% |
| Дневная вол-ть | 4.50% | 2.29% |
| Макс. просадка | -33.35% | -52.02% |
| Текущая просадка | -1.59% | -0.56% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и PPSIX
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии PPSIX в 0.79%.
Корреляция
Корреляция между FPE и PPSIX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPE c PPSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и PPSIX
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.11%, что меньше доходности PPSIX в 5.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.11% | 6.04% | 5.67% | 4.50% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.98% | 5.49% | 6.00% | 4.70% |
PPSIX Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund | 5.23% | 5.35% | 5.54% | 4.39% | 4.46% | 4.88% | 5.79% | 4.87% | 4.92% | 5.23% | 5.33% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и PPSIX
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки PPSIX в -52.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и PPSIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и PPSIX
First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 1.25% по сравнению с Principal Spectrum Preferred and Capital Securities Income Fund (PPSIX) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.