Сравнение FPE с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
FPE и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и ICVT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и ICVT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -1.22% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 4.76% | 18.10% | 10.61% | 15.35% | -20.66% | -0.66% | 61.01% | 21.76% | -0.27% | 16.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -1.22%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 4.76%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям ICVT по среднегодовой доходности: 5.23% против 12.37% соответственно.
FPE
- 1 день
- 0.74%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -1.22%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 7.01%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 5.23%
ICVT
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- -2.51%
- С начала года
- 4.76%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 24.91%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 12.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и ICVT
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Доходность на риск
FPE vs. ICVT — Ранг доходности на риск
FPE
ICVT
Сравнение FPE c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | ICVT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.78 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 2.41 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.33 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 3.36 | -1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.99 | 11.42 | -4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.78 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.29 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.68 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между FPE и ICVT составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и ICVT
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.95%, что больше доходности ICVT в 1.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.95% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 1.59% | 1.73% | 2.19% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и ICVT
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и ICVT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -33.25% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -7.55% | +3.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -29.95% | +10.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -33.25% | -0.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.99% | -2.57% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -9.64% | +6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 2.22% | -1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и ICVT
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.24%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | ICVT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 6.51% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 11.70% | -8.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 14.06% | -8.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 13.20% | -6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 15.54% | -5.38% |