PortfoliosLab logo
Сравнение FPE с ICVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPE и ICVT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FPE и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%80.00%100.00%120.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
57.19%
113.05%
FPE
ICVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPE:

1.48

ICVT:

1.10

Коэф-т Сортино

FPE:

2.07

ICVT:

1.57

Коэф-т Омега

FPE:

1.32

ICVT:

1.20

Коэф-т Кальмара

FPE:

1.70

ICVT:

0.45

Коэф-т Мартина

FPE:

8.09

ICVT:

3.92

Индекс Язвы

FPE:

1.00%

ICVT:

3.04%

Дневная вол-ть

FPE:

5.48%

ICVT:

10.83%

Макс. просадка

FPE:

-33.35%

ICVT:

-37.27%

Текущая просадка

FPE:

-1.90%

ICVT:

-17.97%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у ICVT с доходностью -0.97%.


FPE

С начала года

-0.17%

1 месяц

-1.62%

6 месяцев

-0.82%

1 год

7.70%

5 лет

5.06%

10 лет

4.60%

ICVT

С начала года

-0.97%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

0.46%

1 год

10.92%

5 лет

8.76%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPE и ICVT

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.


График комиссии FPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPE: 0.85%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ICVT: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPE и ICVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPE
Ранг риск-скорректированной доходности FPE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина

ICVT
Ранг риск-скорректированной доходности ICVT, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ICVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICVT, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICVT, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICVT, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPE c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPE: 1.48
ICVT: 1.10
Коэффициент Сортино FPE, с текущим значением в 2.07, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPE: 2.07
ICVT: 1.57
Коэффициент Омега FPE, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FPE: 1.32
ICVT: 1.20
Коэффициент Кальмара FPE, с текущим значением в 1.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPE: 1.70
ICVT: 0.45
Коэффициент Мартина FPE, с текущим значением в 8.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPE: 8.09
ICVT: 3.92

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа ICVT равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.48
1.10
FPE
ICVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и ICVT

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%, что больше доходности ICVT в 2.28%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.91%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%6.00%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.28%2.19%1.85%1.93%1.14%1.13%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPE и ICVT

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки ICVT в -37.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.90%
-17.97%
FPE
ICVT

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и ICVT

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 3.81%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.81%
6.12%
FPE
ICVT