Сравнение FPE с ICVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT).
FPE и ICVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. ICVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Convertible Cash Pay Bond > $250MM Index. Фонд был запущен 2 июн. 2015 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPE или ICVT.
Основные характеристики
| FPE | ICVT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.11% | 1.44% |
| Дох-ть за 1 год | 17.20% | 11.88% |
| Дох-ть за 3 года | 0.26% | -2.22% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.41% | 10.19% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 1.47 |
| Дневная вол-ть | 5.29% | 8.27% |
| Макс. просадка | -33.35% | -33.25% |
| Current Drawdown | -2.66% | -19.16% |
Корреляция
Корреляция между FPE и ICVT составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPE и ICVT
С начала года, FPE показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у ICVT с доходностью 1.44%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и ICVT
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPE c ICVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и ICVT
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности ICVT в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.74% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% | 6.00% | 4.69% |
ICVT iShares Convertible Bond ETF | 2.07% | 1.85% | 1.93% | 7.70% | 3.98% | 1.86% | 4.82% | 2.56% | 3.06% | 1.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и ICVT
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и ICVT
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 1.72%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.