PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FPE с ICVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPE и ICVT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности FPE и ICVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
57.71%
139.25%
FPE
ICVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPE:

2.75

ICVT:

1.63

Коэф-т Сортино

FPE:

3.94

ICVT:

2.27

Коэф-т Омега

FPE:

1.55

ICVT:

1.29

Коэф-т Кальмара

FPE:

1.48

ICVT:

0.62

Коэф-т Мартина

FPE:

18.56

ICVT:

8.60

Индекс Язвы

FPE:

0.64%

ICVT:

1.61%

Дневная вол-ть

FPE:

4.31%

ICVT:

8.49%

Макс. просадка

FPE:

-33.35%

ICVT:

-33.25%

Текущая просадка

FPE:

-1.15%

ICVT:

-10.63%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность 11.31%, что значительно ниже, чем у ICVT с доходностью 12.16%.


FPE

С начала года

11.31%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

5.43%

1 год

11.48%

5 лет

3.04%

10 лет

5.09%

ICVT

С начала года

12.16%

1 месяц

-1.20%

6 месяцев

11.97%

1 год

12.82%

5 лет

10.57%

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPE и ICVT

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии ICVT в 0.20%.


FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
График комиссии FPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии ICVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FPE c ICVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares Convertible Bond ETF (ICVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FPE, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.751.63
Коэффициент Сортино FPE, с текущим значением в 3.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.003.942.27
Коэффициент Омега FPE, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.551.29
Коэффициент Кальмара FPE, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.480.62
Коэффициент Мартина FPE, с текущим значением в 18.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.568.60
FPE
ICVT

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 2.75, что выше коэффициента Шарпа ICVT равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и ICVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
2.75
1.63
FPE
ICVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и ICVT

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 6.17%, что больше доходности ICVT в 2.16%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.68%6.04%5.67%4.50%4.88%5.32%6.14%5.39%5.98%5.49%6.00%4.70%
ICVT
iShares Convertible Bond ETF
2.16%1.84%1.93%7.70%3.98%1.86%4.82%2.56%3.06%1.57%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPE и ICVT

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, примерно равная максимальной просадке ICVT в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и ICVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-1.15%
-10.63%
FPE
ICVT

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и ICVT

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 1.10%, в то время как у iShares Convertible Bond ETF (ICVT) волатильность равна 3.12%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.10%
3.12%
FPE
ICVT
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab