PortfoliosLab logo
Сравнение FPE с IYG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPE и IYG составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FPE и IYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
69.94%
328.95%
FPE
IYG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPE:

1.42

IYG:

0.89

Коэф-т Сортино

FPE:

1.99

IYG:

1.34

Коэф-т Омега

FPE:

1.31

IYG:

1.20

Коэф-т Кальмара

FPE:

1.62

IYG:

1.07

Коэф-т Мартина

FPE:

7.68

IYG:

4.12

Индекс Язвы

FPE:

1.01%

IYG:

4.82%

Дневная вол-ть

FPE:

5.48%

IYG:

22.26%

Макс. просадка

FPE:

-33.35%

IYG:

-81.84%

Текущая просадка

FPE:

-1.79%

IYG:

-9.21%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.05%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью -1.04%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям IYG по среднегодовой доходности: 4.63% против 11.50% соответственно.


FPE

С начала года

-0.05%

1 месяц

-1.08%

6 месяцев

-0.71%

1 год

8.01%

5 лет

5.03%

10 лет

4.63%

IYG

С начала года

-1.04%

1 месяц

-3.24%

6 месяцев

4.83%

1 год

20.49%

5 лет

17.36%

10 лет

11.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPE и IYG

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IYG в 0.42%.


График комиссии FPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPE: 0.85%
График комиссии IYG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IYG: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPE и IYG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPE
Ранг риск-скорректированной доходности FPE, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

IYG
Ранг риск-скорректированной доходности IYG, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYG, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPE c IYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPE, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPE: 1.42
IYG: 0.89
Коэффициент Сортино FPE, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPE: 1.99
IYG: 1.34
Коэффициент Омега FPE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FPE: 1.31
IYG: 1.20
Коэффициент Кальмара FPE, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPE: 1.62
IYG: 1.07
Коэффициент Мартина FPE, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPE: 7.68
IYG: 4.12

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа IYG равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и IYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
0.89
FPE
IYG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и IYG

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности IYG в 1.20%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.90%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%6.00%
IYG
iShares U.S. Financial Services ETF
1.20%1.16%1.77%2.07%1.25%1.71%1.59%1.81%1.24%1.28%1.33%1.14%

Просадки

Сравнение просадок FPE и IYG

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и IYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-9.21%
FPE
IYG

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и IYG

Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 3.80%, в то время как у iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) волатильность равна 14.70%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.80%
14.70%
FPE
IYG