Сравнение FPE с IYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG).
FPE и IYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPE или IYG.
Основные характеристики
| FPE | IYG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.11% | 12.69% |
| Дох-ть за 1 год | 17.20% | 38.84% |
| Дох-ть за 3 года | 0.26% | 8.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.41% | 15.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.65% | 15.17% |
| Коэф-т Шарпа | 3.32 | 2.92 |
| Дневная вол-ть | 5.29% | 13.60% |
| Макс. просадка | -33.35% | -79.74% |
| Current Drawdown | -2.66% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FPE и IYG составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FPE и IYG
С начала года, FPE показывает доходность 5.11%, что значительно ниже, чем у IYG с доходностью 12.69%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям IYG по среднегодовой доходности: 4.65% против 15.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и IYG
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IYG в 0.42%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FPE c IYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и IYG
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности IYG в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.74% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% | 6.00% | 4.69% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 3.76% | 5.32% | 6.21% | 3.76% | 5.13% | 4.77% | 5.42% | 3.72% | 3.85% | 4.00% | 3.41% | 3.13% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и IYG
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки IYG в -79.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и IYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и IYG
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 1.72%, в то время как у iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) волатильность равна 3.14%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.