Сравнение FPE с IYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG).
FPE и IYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. IYG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financial Services TR. Фонд был запущен 12 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и IYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и IYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.83% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | -9.82% | 19.85% | 31.94% | 16.07% | -16.76% | 30.36% | 0.99% | 37.62% | -12.56% | 24.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно выше, чем у IYG с доходностью -9.82%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям IYG по среднегодовой доходности: 5.27% против 13.56% соответственно.
FPE
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.83%
- 6 месяцев
- 0.32%
- 1 год
- 7.37%
- 3 года*
- 10.06%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 5.27%
IYG
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -2.91%
- С начала года
- -9.82%
- 6 месяцев
- -5.92%
- 1 год
- 6.93%
- 3 года*
- 19.75%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 13.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и IYG
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии IYG в 0.42%.
Доходность на риск
FPE vs. IYG — Ранг доходности на риск
FPE
IYG
Сравнение FPE c IYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и iShares U.S. Financial Services ETF (IYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | IYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.39 | 0.33 | +1.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 0.58 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.09 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.43 | +1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.31 | 1.27 | +6.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | 0.33 | +1.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 0.22 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между FPE и IYG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и IYG
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности IYG в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.93% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
IYG iShares U.S. Financial Services ETF | 1.18% | 1.00% | 1.16% | 1.77% | 2.07% | 1.25% | 1.71% | 1.59% | 1.81% | 1.24% | 1.28% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и IYG
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки IYG в -81.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и IYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -81.84% | +48.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -15.90% | +11.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -29.62% | +9.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -44.32% | +10.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.61% | -12.96% | +10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -20.83% | +17.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 5.31% | -4.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и IYG
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.27%, в то время как у iShares U.S. Financial Services ETF (IYG) волатильность равна 5.14%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | IYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 5.14% | -2.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.15% | 12.44% | -9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 20.88% | -15.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 20.49% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 23.61% | -13.45% |