PortfoliosLab logo
Сравнение FPE с FPEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FPE и FPEI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности FPE и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

28.00%30.00%32.00%34.00%36.00%38.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
31.99%
38.20%
FPE
FPEI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPE:

1.42

FPEI:

2.05

Коэф-т Сортино

FPE:

1.99

FPEI:

2.64

Коэф-т Омега

FPE:

1.31

FPEI:

1.46

Коэф-т Кальмара

FPE:

1.62

FPEI:

2.02

Коэф-т Мартина

FPE:

7.68

FPEI:

9.67

Индекс Язвы

FPE:

1.01%

FPEI:

0.89%

Дневная вол-ть

FPE:

5.48%

FPEI:

4.21%

Макс. просадка

FPE:

-33.35%

FPEI:

-27.51%

Текущая просадка

FPE:

-1.79%

FPEI:

-1.37%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 0.51%.


FPE

С начала года

-0.05%

1 месяц

-1.18%

6 месяцев

-0.71%

1 год

8.01%

5 лет

5.08%

10 лет

4.63%

FPEI

С начала года

0.51%

1 месяц

-0.74%

6 месяцев

0.75%

1 год

8.85%

5 лет

6.20%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FPE и FPEI

И FPE, и FPEI имеют комиссию равную 0.85%.


График комиссии FPE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPE: 0.85%
График комиссии FPEI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FPEI: 0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPE и FPEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FPE
Ранг риск-скорректированной доходности FPE, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPE c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FPE, с текущим значением в 1.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FPE: 1.42
FPEI: 2.05
Коэффициент Сортино FPE, с текущим значением в 1.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FPE: 1.99
FPEI: 2.64
Коэффициент Омега FPE, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FPE: 1.31
FPEI: 1.46
Коэффициент Кальмара FPE, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FPE: 1.62
FPEI: 2.02
Коэффициент Мартина FPE, с текущим значением в 7.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FPE: 7.68
FPEI: 9.67

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.42, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.42
2.05
FPE
FPEI

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и FPEI

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.90%, что больше доходности FPEI в 5.74%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
5.90%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%6.00%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
5.74%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPE и FPEI

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и FPEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.79%
-1.37%
FPE
FPEI

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и FPEI

First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.80%
3.04%
FPE
FPEI