PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FPE с FPEI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPE с FPEI

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).

FPE и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FPE или FPEI.

Корреляция

Корреляция между FPE и FPEI составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FPE и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FPE:

1.35

FPEI:

2.03

Коэф-т Сортино

FPE:

2.11

FPEI:

2.74

Коэф-т Омега

FPE:

1.32

FPEI:

1.49

Коэф-т Кальмара

FPE:

1.73

FPEI:

2.08

Коэф-т Мартина

FPE:

7.42

FPEI:

9.57

Индекс Язвы

FPE:

1.08%

FPEI:

0.93%

Дневная вол-ть

FPE:

5.36%

FPEI:

4.12%

Макс. просадка

FPE:

-33.35%

FPEI:

-27.51%

Текущая просадка

FPE:

-0.54%

FPEI:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность 1.21%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью 2.14%.

FPE

С начала года

1.21%

1 месяц

2.92%

6 месяцев

0.83%

1 год

7.18%

5 лет

5.26%

10 лет

4.81%

FPEI

С начала года

2.14%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

2.23%

1 год

8.32%

5 лет

6.17%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FPE и FPEI

И FPE, и FPEI имеют комиссию равную 0.85%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FPE и FPEI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг риск-скорректированной доходности FPE, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг риск-скорректированной доходности FPEI, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FPE c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа FPEI равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и FPEI

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности FPEI в 5.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.83%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%6.00%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.65%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.01%5.81%1.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPE и FPEI

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и FPEI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и FPEI

First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 1.81% по сравнению с First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FPEI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...