PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с FPEI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPE с FPEI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI).

FPE и FPEI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FPE и FPEI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и FPEI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%11.17%6.84%-12.77%5.24%6.00%18.15%-4.98%1.79%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%10.94%6.29%-8.19%4.63%7.08%15.86%-4.29%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у FPEI с доходностью -0.32%.

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYGFPE с SCHD
Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIPFPEI с SPFF

Сравнение комиссий FPE и FPEI

И FPE, и FPEI имеют комиссию равную 0.85%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Доходность на риск

FPE vs. FPEI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c FPEI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEFPEIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.74

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.29

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.04

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

8.38

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. FPEI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPEI равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и FPEI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEFPEIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.74

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.72

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.55

-0.03

Корреляция

Корреляция между FPE и FPEI составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и FPEI

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что больше доходности FPEI в 5.75%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPE и FPEI

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки FPEI в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и FPEI.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEFPEIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-27.51%

-5.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.90%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

-16.46%

-3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-1.98%

-0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.10%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.95%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и FPEI

First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеют волатильность 2.27% и 2.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEFPEIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.19%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

2.93%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

4.55%

+0.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

5.93%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

8.92%

+1.24%