PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLD с FCVT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLD с FCVT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT).

PFLD и FCVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFLD - это пассивный фонд от Advisors Asset Management, который отслеживает доходность ICE 0-5 Year Duration Exchange-Listed Preferred & Hybrid Securities Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2019 г.. FCVT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 4 нояб. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLD и FCVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLD и FCVT

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		0.71%1.44%5.48%8.16%-12.73%4.49%5.34%1.04%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		4.51%19.60%11.92%7.12%-20.88%4.23%51.02%3.21%

Доходность по периодам

С начала года, PFLD показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у FCVT с доходностью 4.51%.

PFLD

1 день
0.46%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.28%
1 год
2.14%
3 года*
4.18%
5 лет*
0.98%
10 лет*
—

FCVT

1 день
1.51%
1 месяц
-2.71%
С начала года
4.51%
6 месяцев
4.53%
1 год
30.26%
3 года*
14.03%
5 лет*
3.47%
10 лет*
10.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF

Часто сравнивают с PFLD:
PFLD с PFFPFLD с PFFVPFLD с SPDVPFLD с PFFDPFLD с DIVOPFLD с SPHDPFLD с SPYG
Часто сравнивают с FCVT:
FCVT с CVRTFCVT с ICVTFCVT с COWZFCVT с FALNFCVT с ANGLFCVT с FXAIXFCVT с PFF

Сравнение комиссий PFLD и FCVT

PFLD берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCVT в 0.95%.

FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A

Доходность на риск

PFLD vs. FCVT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLD
Ранг доходности на риск PFLD: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLD: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLD: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLD: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
FCVT
Ранг доходности на риск FCVT: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCVT: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCVT: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCVT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCVT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCVT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLD c FCVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) и First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLDFCVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.41

1.89

-1.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

2.47

-1.89

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.34

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

3.64

-3.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.96

12.28

-10.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLD vs. FCVT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLD на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа FCVT равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLD и FCVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLDFCVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

1.89

-1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.25

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.58

-0.43

Корреляция

Корреляция между PFLD и FCVT составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLD и FCVT

Дивидендная доходность PFLD за последние двенадцать месяцев составляет около 6.02%, что больше доходности FCVT в 1.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLD
AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A		6.02%6.52%7.09%7.09%5.76%4.52%4.79%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%
FCVT
First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF		1.63%1.98%1.30%1.76%3.71%23.07%1.72%1.60%1.85%2.18%1.88%0.59%

Просадки

Сравнение просадок PFLD и FCVT

Максимальная просадка PFLD за все время составила -33.20%, примерно равная максимальной просадке FCVT в -31.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLD и FCVT.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLDFCVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.20%

-31.79%

-1.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.06%

-8.47%

+4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.51%

-30.43%

+14.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.21%

-4.46%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.28%

-10.52%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.12%

2.51%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLD и FCVT

Текущая волатильность для AAM Low Duration Preferred and Income Securities ETF 144A (PFLD) составляет 1.25%, в то время как у First Trust SSI Strategic Convertible Securities ETF (FCVT) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что PFLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLDFCVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.25%

7.09%

-5.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.27%

13.01%

-10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

16.12%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.49%

13.95%

-6.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.54%

16.95%

-3.41%